PD Dr. Christian Fieberg

Publikationen

Ausgewählte Publikationen

Fieberg, C., Lopatta, K., Tammen, T., Tideman, S.: Political affinity and investors’ response to the acquisition premium in cross-border M&A transactions – A moderation analysis, in: Strategic Management Journal, forthcoming.

Bassen, A., Fieberg, C., Kordsachia, O., Lopatta, K., Nendza, B. (2021): Sustainable Development Investing: Creating a scalable SDI-aligned index, Financing for Sustainable Development Office (FSDO) of the United Nations, in its capacity as Secretariat of the Global Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance.

Tubbenhauer, T., Fieberg, C., Poddig, Th. (2021): Multi-Agent-Based VaR Forecasting, in: Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 131, 2021.

Varmaz, A., Fieberg, C., Varwig, A. (2013): R/Matlab-app2web: Web Deployment of R/Matlab Applications, in: Journal of Statistical Software, Vol. 54, 2013.

Bücher

Poddig, Th., Varmaz, A., Fieberg, C., Abdel-Karim, B. (2020): MATLAB für Studierende und Professionals der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, BoD, 2020. (Online-Version: https://www.matlab-intro.de)

Poddig, Th., Varmaz, A., Fieberg, C. (2015): Computational Finance: Eine Matlab, Octave und Freemat basierte Einführung, Uhlenbruch, 2015. (Online-Version: www.computationalfinance.de)

Alle Publikationen

Fieberg, C., Lopatta, K., Tammen, T., Tideman, S.: Political affinity and investors’ response to the acquisition premium in cross-border M&A transactions – A moderation analysis, in: Strategic Management Journal, forthcoming.

Pakhchanyan, S., Fieberg, C., Metko, D., Kaspereit, T.: Machine learning for categorization of operational risk events using textual description, in: Journal of Operational Risk, forthcoming.

Bassen, A., Fieberg, C., Kordsachia, O., Lopatta, K., Nendza, B. (2021): Sustainable Development Investing: Creating a scalable SDI-aligned index, Financing for Sustainable Development Office (FSDO) of the United Nations, in its capacity as Secretariat of the Global Investors for Sustainable Development (GISD) Alliance.

Tubbenhauer, T., Fieberg, C., Poddig, Th. (2021): Multi-Agent-Based VaR Forecasting, in: Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 131, 2021.

Köhne, J., Olschewsky, M., Poddig, T., Fieberg, C., Osorio, C. (2021): Portfoliooptimierung mit effizienter Variablenselektion für ein optimales Faktormodell, in: Absolut|report, No. 4, 2021.

Poddig, Th., Varmaz, A., Fieberg, C., Abdel-Karim, B. (2020): MATLAB für Studierende und Professionals der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, BoD, 2020. (Online-Version: https://www.matlab-intro.de)

Guenther, S., Fieberg, C., Poddig, Th. (2020): The Cross-Section of Cryptocurrency Risk and Return, in: Quarterly Journal of Economic Research, No. 4, 2020.

Fieberg, C., Varmaz, A., Poddig, T. (2019): Risk models vs characteristic models from an investor’s perspective, in: Journal of Risk Finance, No. 2, 2019.

Fieberg, C. (2018): Optimierungsverfahren im Portfoliomanagement: Anlageklassen mittels Schwarmintelligenz gewichten, in: private banking magazin, Online-Ausgabe, Dez. 2018.

Canitz, F., Fieberg, C., Lopatta, K., Poddig, T., Walker, T. (2018): Revisiting the (Mis)pricing of the Accrual Anomaly, in: Journal of Risk Finance, No. 3, 2018.

Mertens, R., Poddig, T., Fieberg, C. (2018): Forecasting Corporate Defaults in the German Stock Market, in: Journal of Risk, No. 6, 2018.

Canitz, F., Ballis-Papanastasiou, P., Fieberg, C., Lopatta, K., Varmaz, A., Walker, T. (2017): Estimates and Inferences in Accounting Panel Data Sets: Comparing Approaches, in: Journal of Risk Finance, No. 3, 2017.

Lopatta, K., Canitz, F., Fieberg, C. (2016): In There a Priced Risk Factor Associated With Conservatism?, in: Journal of Risk Finance, No. 5, 2016.

Fieberg, C., Poddig, Th., Varmaz, A. (2016): An Investor's Perspective On Risk-Models and Characteristic-Models, in: Journal of Risk Finance, No. 3, 2016.

Fieberg, C., Varmaz, A., Poddig, Th. (2016): Covariances vs. Characteristics: What Does Explain the Cross-Section of the German Stock Market Returns?, in: Business Research, No. 1, 2016.

Berger, T., Fieberg, C. (2016): On Portfolio Optimization: Forecasting Asset Covariances and Variances Based On Multi-Scale Risk Models, in: Journal of Risk Finance, No. 3, 2016.

Baitinger, E., Fieberg, C., Poddig, Th. (2016): Relative Performance Persistence of Financial Forecasting Models and Its Economic Implications, in: Journal of Risk, No. 6, 2016.

Fieberg, C., Mertens, R., Poddig, Th. (2016): The Relevance of Credit Ratings over the Business Cycle, in: Journal of Risk Finance, No. 2, 2016.

Baitinger, E., Fieberg, C., Poddig, Th., Varmaz, A. (2015): Liquidity-Driven Approach to Dynamic Asset Allocation: Evidence from the German Stock Market in: Financial Markets and Portfolio Management, No. 4, 2015.

Varmaz, A., Fieberg, C., Prokop, J. (2015): The Value Relevance of “Too Big to Fail” Guarantees: Evidence from the 2008-2009 Banking Crisis, in: Journal of Risk Finance, No. 5, 2015.

Poddig, Th., Varmaz, A., Fieberg, C. (2015): Computational Finance: Eine Matlab, Octave und Freemat basierte Einführung, Uhlenbruch, 2015. (Online-Version: www.computationalfinance.de)

Schäfer, N., Uschakow, S., Fieberg, C., Poddig, Th. (2015): Die Kerndichteschätzung - Ein Vergleich mit der Normalverteilungsannahme bei der Bestimmung von VaR- und CVaR, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, No. 9, 2015.

Fieberg, C., Körner, F. M., Prokop, J., Varmaz, A. (2015): Big is Beautiful: The Information Content of Bank Rating Changes, in: Journal of Risk Finance, No. 3, 2015.

Hussmann, H., Fieberg, C. (2014): 10 Jahre Directors' Dealings in Deutschland - Gesetzliche Regelungen, empirische Entwicklung und Forschungsstand, in: Die Unternehmung - Swiss Journal of Business Research and Practice, No. 1, 2014

Varmaz, A., Fieberg, C., Varwig, A. (2013): R/Matlab-app2web: Web Deployment of R/Matlab Applications, in: Journal of Statistical Software, Vol. 54, 2013.

Poddig, Th., Fieberg, C., Frädrich, C., Grigat, E., Moys, G. (2012): Eine empirische Analyse zum Informationsgehalt von Ratingänderungen für die Aktienkursrenditen von Banken, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft - Journal of Banking Law and Banking, No. 1, 2013

Fieberg, C., Varmaz, A. (2012): The Relevance of Level-Based Value Relevance Studies – Also a reply to Ordosch (2012), in: Corporate Finance biz, No. 8, 2012.

Fieberg, C. (2012): The Economical and Econometrical Relevance of Value Relevance Studies, in: Corporate Finance biz, No. 4, 2012.

Fieberg, C., Varmaz, A., Poddig, Th. (2012): Fallstudie Bewertung von amerikanischen Optionen, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, No. 5, 2012.

Varmaz, A., Fieberg, C. (2012): Vorschlag eines Bewertungskonzepts von Zertifikaten, in: Kredit und Kapital - Credit and Capital Markets, No. 2, 2012.

Poddig, Th., Fieberg, C., Varmaz, A. (2011): Webapplikation der Universität Bremen - Produktüberblick mit dem Derivate-Rechner, in: Betriebswirtschaftliche Blätter, No. 5, 2011.

Varmaz, A., Fieberg, C. (2011): Valuation of Structured Products of European and American Style, in: Corporate Finance biz, No. 3, 2011.

Varmaz, A., Fieberg, C., Poddig, Th. (2010): Zertifikatebewertung auf Grundlage der Monte Carlo Verfahren, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft - Journal of Banking Law and Banking, No. 5, 2010.

Fieberg, C., Poddig, Th., Tchegho, G., Varmaz, A. (2010): Zertifikate-Plattform: Verbesserte Transparenz, in: Die Bank - Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, No. 7, 2010.

Links

BREMEN.AI

Center for Asset and Risk Management (CARMA)

Data Science Center (DSC)

Diginomics

Emerging Risk Information Center (ERIC)

Finance Research Seminar

Google Scholar

MATLAB/Octave - Einführung: Buch-Website, Buch-Videos

MATLAB/Octave/Freemat - Computational Finance: Buch-Website

ResearchGate

U Bremen Research Alliance - Data Train

UN-Project: Sustainable Development Investing