PD Dr. Christian Fieberg
Researcher
Kontakt:
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28359 Bremen
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Zur Person
| seit 2021 | Gastwissenschaftler an der Universität Luxemburg |
| seit 2021 | Gastwissenschaftler an der John Molson School of Business - Concordia University, Montreal, Kanada |
| seit 2020 | Mitglied des Data Science Center |
| seit 2020 | Gastwissenschaftler an der Universität Hamburg |
| seit 2020 | Researcher für das Arbeitsgebiet Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Empirische Kapitalmarktforschung und Derivate |
| 2018 | Lehrbeauftragter an der Universität Oldenburg |
| 2017-2019 | SOLVECON INVEST GmbH |
| 2017 | Habilitation im Lehr- und Forschungsgebiet „Betriebswirtschaftslehre“ |
| 2016-2019 | Lehrbeauftragter an der Universität Bremen |
| 2016-2017 | Bremer Landesbank/Norddeutsche Landesbank, Asset- und Portfoliomanagement |
| 2015-2016 | Vertretung der Professur für Finanzdienstleistungen |
| 2015 | Forschungsaufenthalt an der John Molson School of Business - Concordia University, Montreal, Kanada |
| 2015 | Referent beim Uhlenbruch-Verlag |
| seit 2014 | Projektleitung im UBC-Zentrum, CARMA - Center for Asset and Risk Management Applications |
| 2014 | Lehrbeauftragter an der Wissenschaftlichen Hochschule Lahr |
| seit 2013 | Mitglied des Zentrums für Transnationale Studien - ZenTra |
| 2013 | Lehrbeauftragter an der Jacobs University Bremen |
| 2012 | Promotion zum Dr. rer. pol. |
| seit 2011 | Dozent an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management |
| 2011-2012 | Lehrbeauftragter an der Hochschule Bremen |
| 2011 | Gastdozent an der University of the Free State, Bloemfontein, Südafrika |
| 2010-2015, 2019-2020 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft |
| 2009 | Abschluss als Diplom-Kaufmann |
| 2005-2009 | Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bremen |
Publikationen
Poddig, Th., Varmaz, A., Fieberg, C., Abdel-Karim, B. (2020): MATLAB für Studierende und Professionals der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, BoD, 2020. (Online-Version: https://www.matlab-intro.de)
Guenther, S., Fieberg, C., Poddig, Th. (2020): The Cross-Section of Cryptocurrency Risk and Return, in: Quarterly Journal of Economic Research, No. 4, 2020.
Fieberg, C., Varmaz, A., Poddig, T. (2019): Risk models vs characteristic models from an investor’s perspective, in: Journal of Risk Finance, No. 2, 2019.
Fieberg, C. (2018): Optimierungsverfahren im Portfoliomanagement: Anlageklassen mittels Schwarmintelligenz gewichten, in: private banking magazin, Online-Ausgabe, Dez. 2018.
Canitz, F., Fieberg, C., Lopatta, K., Poddig, T., Walker, T. (2018): Revisiting the (Mis)pricing of the Accrual Anomaly, in: Journal of Risk Finance, No. 3, 2018.
Mertens, R., Poddig, T., Fieberg, C. (2018): Forecasting Corporate Defaults in the German Stock Market, in: Journal of Risk, No. 6, 2018.
Canitz, F., Ballis-Papanastasiou, P., Fieberg, C., Lopatta, K., Varmaz, A., Walker, T. (2017): Estimates and Inferences in Accounting Panel Data Sets: Comparing Approaches, in: Journal of Risk Finance, No. 3, 2017.
Lopatta, K., Canitz, F., Fieberg, C. (2016): In There a Priced Risk Factor Associated With Conservatism?, in: Journal of Risk Finance, No. 5, 2016.
Fieberg, C., Poddig, Th., Varmaz, A. (2016): An Investor's Perspective On Risk-Models and Characteristic-Models, in: Journal of Risk Finance, No. 3, 2016.
Fieberg, C., Varmaz, A., Poddig, Th. (2016): Covariances vs. Characteristics: What Does Explain the Cross-Section of the German Stock Market Returns?, in: Business Research, No. 1, 2016.
Berger, T., Fieberg, C. (2016): On Portfolio Optimization: Forecasting Asset Covariances and Variances Based On Multi-Scale Risk Models, in: Journal of Risk Finance, No. 3, 2016.
Baitinger, E., Fieberg, C., Poddig, Th. (2016): Relative Performance Persistence of Financial Forecasting Models and Its Economic Implications, in: Journal of Risk, No. 6, 2016.
Fieberg, C., Mertens, R., Poddig, Th. (2016): The Relevance of Credit Ratings over the Business Cycle, in: Journal of Risk Finance, No. 2, 2016.
Baitinger, E., Fieberg, C., Poddig, Th., Varmaz, A. (2015): Liquidity-Driven Approach to Dynamic Asset Allocation: Evidence from the German Stock Market in: Financial Markets and Portfolio Management, No. 4, 2015.
Varmaz, A., Fieberg, C., Prokop, J. (2015): The Value Relevance of “Too Big to Fail” Guarantees: Evidence from the 2008-2009 Banking Crisis, in: Journal of Risk Finance, No. 5, 2015.
Poddig, Th., Varmaz, A., Fieberg, C. (2015): Computational Finance: Eine Matlab, Octave und Freemat basierte Einführung, Uhlenbruch, 2015. (Online-Version: www.computationalfinance.de)
Schäfer, N., Uschakow, S., Fieberg, C., Poddig, Th. (2015): Die Kerndichteschätzung - Ein Vergleich mit der Normalverteilungsannahme bei der Bestimmung von VaR- und CVaR, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, No. 9, 2015.
Fieberg, C., Körner, F. M., Prokop, J., Varmaz, A. (2015): Big is Beautiful: The Information Content of Bank Rating Changes, in: Journal of Risk Finance, No. 3, 2015
Hussmann, H., Fieberg, C. (2014): 10 Jahre Directors' Dealings in Deutschland - Gesetzliche Regelungen, empirische Entwicklung und Forschungsstand, in: Die Unternehmung - Swiss Journal of Business Research and Practice, No. 1, 2014
Varmaz, A., Fieberg, C., Varwig, A. (2013): R/Matlab-app2web: Web Deployment of R/Matlab Applications, in: Journal of Statistical Software, Vol. 54, 2013
Poddig, Th., Fieberg, C., Frädrich, C., Grigat, E., Moys, G. (2012): Eine empirische Analyse zum Informationsgehalt von Ratingänderungen für die Aktienkursrenditen von Banken, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft - Journal of Banking Law and Banking, No. 1, 2013
Fieberg, C., Varmaz, A. (2012): The Relevance of Level-Based Value Relevance Studies – Also a reply to Ordosch (2012), in: Corporate Finance biz, No. 8, 2012
Fieberg, C. (2012): The Economical and Econometrical Relevance of Value Relevance Studies, in: Corporate Finance biz, No. 4, 2012
Fieberg, C., Varmaz, A., Poddig, Th. (2012): Fallstudie Bewertung von amerikanischen Optionen, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, No. 5, 2012
Varmaz, A., Fieberg, C. (2012): Vorschlag eines Bewertungskonzepts von Zertifikaten, in: Kredit und Kapital - Credit and Capital Markets, No. 2, 2012
Poddig, Th., Fieberg, C., Varmaz, A. (2011): Webapplikation der Universität Bremen - Produktüberblick mit dem Derivate-Rechner, in: Betriebswirtschaftliche Blätter, No. 5, 2011.
Varmaz, A., Fieberg, C. (2011): Valuation of Structured Products of European and American Style, in: Corporate Finance biz, No. 3, 2011
Varmaz, A., Fieberg, C., Poddig, Th. (2010): Zertifikatebewertung auf Grundlage der Monte Carlo Verfahren, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft - Journal of Banking Law and Banking, No. 5, 2010.
Fieberg, C., Poddig, Th., Tchegho, G., Varmaz, A. (2010): Zertifikate-Plattform: Verbesserte Transparenz, in: Die Bank - Zeitschrift für Bankpolitik und Praxis, No. 7, 2010.
Vorträge
| Autoren | Titel | Seminar/Konferenz | Ort | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Fieberg, C., Metko, D., Poddig, T., Loy, T. | Machine Learning in Stock Return Prediction | Diginomics Brownbag Seminar | Bremen | 28.10.2020 |
| Hornuf, L., Fieberg, C. | Are Characteristics Covariances or Characteristics? | Essex Finance Centre Research Seminar | Essex | 01.07.2020 |
| Hornuf, L., Fieberg, C. | Are Characteristics Covariances or Characteristics? | Quantitative Finance and Risk Analysis Seminar | Trier | 09.07.2020 |
| Hornuf, L., Fieberg, C. | Are Characteristics Covariances or Characteristics? | Lunch Seminar | Bergamo | 15.07.2020 |
| Guenther, S., Fieberg, C.. Poddig, Th. | The Cross-Section of Cryptocurrency Risk and Return | Determinants of Non-cash payments and alternative money | Bremen | 16.06.2020 |
| Hammerich, U., Fieberg, C., Poddig, T. | Nominal Stock Price Investing | Financial Management Association (FMA) Annual Meeting | San Diego, United States | 10.10.–13.10.2018 |
| Hammerich, U., Fieberg, C., Poddig, T. | Nominal Stock Price Investing | 3rd Research in Behavioral Finance Conference (RBFC) | Amsterdam, Netherlands | 20.09.–21.09.2018 |
| Fieberg, C., Varmaz, A., Poddig, Th. | Factor Loadings Vs. Characteristics: Comparison of Risk and Return Model Performances | 4. Workshop “Empirical Accounting and Finance“ | Konstanz, Germany | 22.03.- 23.03.2018 |
| Mertens, R., Poddig, T., Fieberg, C. | Forecasting Corporate Defaults in the German Stock Market | 2nd RIC Conference 'Reporting, Investor Relations, Capital Markets - Challenges and Opportunities in Financial Communication' | Leipzig, Germany | 10.11.2016 |
| Varmaz, A., Fieberg, C., Poddig, Th. | Cross-Sectional Adjustment of Stock Returns for Exposures and Characteristics | 76th Annual Meeting of the German Academic Association for Business Research (VHB) | Munich, Germany | 18.05.-20.05.2016 |
| Varmaz, A., Fieberg, C., Prokop, J. | The Value Relevance of “Too Big to Fail” Guarantees: Evidence from the 2008-2009 Banking Crisis | Behavioural Finance Working Group Conference | London, United Kingdom | 11.06.-12.06.2015 |
| Fieberg, C., Varmaz, A., Prokop, J., Körner, F. M. | The News Content of Bank Rating Changes: Evidence from a Global Event Study | Coping with Risk in Transnational Financial Markets | Oldenburg, Germany | 03.07.-04.07.2014 |
| Varmaz, A., Fieberg, C., Poddig, Th. | Exposures or Characteristics: What Explains the Cross-Section of the German Stock Market Returns? | International Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS) | Surrey-Fordham, United Kingdom | 21.06.-23.06.2014 |
| Fieberg, C., Varmaz, A., Prokop, J., Körner, F. M. | The News Content of Bank Rating Changes: Evidence from a Global Event Study | International Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS) | Surrey-Fordham, United Kingdom | 21.06.-23.06.2014 |
| Varmaz, A., Fieberg, C., Poddig, Th. | Exposures or Characteristics: What Explains the Cross-Section of the German Stock Market Returns? | 76th Annual Meeting of the German Academic Association for Business Research (VHB) | Leipzig, Germany | 11.06.-13.06.2014 |
| Fieberg, C., Varmaz, A., Prokop, J., Körner, F. M. | The News Content of Bank Rating Changes: Evidence from a Global Event Study | The British Accounting and Finance Association (BAFA) | London, United Kingdom | 03.07.-04.07.2014 |
| Fieberg, C., Ballis-Papanastasiou, P., Varmaz, A. | Estimates and Inferences in Accounting Time-Series Data Sets: Comparing Approaches | 74th Annual Meeting of the German Academic Association for Business Research (VHB) | Bozen/Bolzano, Italy | 30.05.-02.06.2012 |
| Varmaz, A., Fieberg, C. | Too Big to Fail | 74th Annual Meeting of the German Academic Association for Business Research (VHB) | Bozen/Bolzano, Italy | 30.05.-02.06.2012 |
| Fieberg, C., Varmaz, A. | A Sorting Based Test of the Ohlson Model | 34th European Accounting Association Annual Congress | Rome, Italy | 20.-22.04.2011 |
| Fieberg, C., Varmaz, A. | A Sorting Based Test of the Ohlson Model | Forschungsworkshop Finance and Accounting | Bremen, Germany | 25.01.2011 |
| Fieberg, C., Poddig, Th. | Web Application based Valuation of Exotic Securities | 4th R/Rmetrics User and Developer Workshop and Summer School | Lake Thune, Switzerland | 27.06.-01.07.2010 |
| Fieberg, C. | Simulationsbasierte Bewertung von Zertifikaten | Forschungsworkshop Finance | Freiburg, Germany | 20.-22.03.2009 |
Links
Center for Asset and Risk Management (CARMA)
MATLAB/Octave - Einführung: Buch-Website, Buch-Videos
MATLAB/Octave/Freemat - Computational Finance: Buch-Website
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