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Prof. Dr. Armin Varmaz

Manfred Mustersohn

Zur Person

1977geb. in Banja Luka, Bosnien-Herzegowina
1997Abitur in Achim
1997-2002Studium der Wirtschaftswissenschaft in Bremen. Thema der Diplomarbeit: Fusions- und Betriebsgrößeneffekte bei Genossenschaftsbanken: eine empirische Untersuchung
2002-2006Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft
2003-2005Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter des FB 07 im Fachbereich
seit 2004Dozent an der hanseatischen Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
seit 2006Lehrbeauftragter an der Hochschule Bremen
2006Promotion zum Dr. rer. pol.
seit 2007Referent bei Uhlenbruch-Verlag
2008-2009Gastforscher an der Brown University und der Harvard Business School, USA

Publikationen

Fieberg, C., Varmaz, A., Poddig, Th. (2012): Fallstudie Bewertung von amerikanischen Optionen, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, No. 5, 2012.

Varmaz, A., Fieberg, C. (2012): Vorschlag eines Bewertungskonzepts von Zertifikaten, in: Kredit und Kapital, No. 2, 2012.

Poddig, Th., Fieberg, C., Varmaz, A. (2011): Webapplikation der Universität Bremen - Produktüberblick mit dem Derivate-Rechner, in: Betriebswirtschaftliche Blätter, No. 5, 2011, S. 269-272.

Poddig, Th., Varmaz, A., Varwig, A. (2011): Centralized Super-Efficiency and Yardstick Competition – Incentives in Decentralized Organizations, in: Morasch, K., Pickl, S., Siegle, M. (Hrsg.): Operations Research Proceedings 2010, S.53-58, 2011.

Varmaz, A., Fieberg, Ch. (2011): Valuation of Structured Products of European and American Style, in: Corporate Finance biz, Heft 3, 2011.

Varmaz, A., Fieberg, Ch., Poddig, Th. (2010): Simulationsbasierte Bewertung von Zertifikaten, in: ZBB - Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 10, 2010.

Fieberg, Ch., Poddig, Th., Tchegho, G., Varmaz, A. (2010): Zertifikate: Transparenz durch simulationsbasierte Bewertung, in: Die Bank, S. 72-75, 2010.

Deetz, M., Poddig, Th., Sidorovitch, I., Varmaz, A. (2009): An evaluation of conditional multi-factor models in active asset allocation strategies: an empirical study for the German stock market, in: Journal of Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 23, Nr. 3 / Sept. 2009 , S. 285-313.

Varmaz, A. (2009): Größenabhängige Erleichterungen (Kommentar zu § 288) in: Bertram, K., Brinkmann, R., Kessler, H., Müller, S. (Hrsg.), Haufe HGB Bilanz Kommentar, 2009.

Varmaz, A. (2009): Unterlassen von Angaben (Kommentar zu § 286) in: Bertram, K., Brinkmann, R., Kessler, H., Müller, S. (Hrsg.), Haufe HGB Bilanz Kommentar, 2009.

Varmaz, A. (2009): Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (Kommentar zu § 284) in: Bertram,K., Brinkmann, R., Kessler, H., Müller, S. (Hrsg.), Haufe HGB Bilanz Kommentar, 2009.

Varmaz, A., Poddig, Th.,Viebig, J. (2008): Final Thoughts on Valuation, in: Viebig, J., Poddig, Th., Varmaz, A. (Hrsg)Equity Valuation: Models from the Leading Investment Banks, London, 2008.

Viebig, J., Poddig, Th., Varmaz, A. (2008): Equity Valuation: Models from the Leading Investment Banks, Wiley, London, 2008.

Varmaz, A., Laudi, P., Poddig, Th. (2008): Effizienzmessung von Bankfilialen mit Data Envelopment Analysis (DEA), in: Prätsch, J. Leuthold, D. (Hrsg.): Innovative Strategien für Finanzdienstleister – Den Wandel gestalten, 2008.

Sidorovitch, I., Varmaz, A., Deetz, M., Poddig, Th. (2007): Active Asset Allocation with Conditional Multi-Factor Modeling: An Empirical Study for the German Stock Market, Working Paper, WHU Campus for Finance Research Conference, 2007.

Varmaz, A. (2006): Rentabilität im Bankensektor: Identifizierung, Quantifizierung und Operationalisierung werttreibender Faktoren, Wiesbaden, 2006.

Varmaz, A., Poddig, Th. (2006): Technologischer Fortschritt in der deutschen Bankenwirtschaft, in: Haasis, H., Kopfer, H., Schönberger, J. (Hrsg.): Operations Research Proceedings 2005, 2006.

Varmaz, A. (2006): Effizienzanalyse deutscher Banken mit Data Envelopment Analysis und Stabilitätsanalysen, in: Haasis, H., Kopfer, H., Schönberger, J. (Hrsg.): Operations Research Proceedings 2005, 2006.

Poddig, Th., Varmaz, A. (2005): Data Envelopment Analysis und Benchmarking, in: Controlling, Heft 10, 2005, Begleitmaterial.

Poddig, Th., Varmaz, A. (2005): Effizienzanalyse von Kreditgenossenschaften und Sparkassen , in: Müller/Jöhnk/Bruns (Hrsg.): Beiträge zum Finanz-, Rechnungs- und Bankwesen: Stand und Perspektiven, 2005

Poddig, Th., Varmaz, A. (2005): Benchmarking im Zeitablauf: Das DEA-Malmquist-Modell, in: WiSt, Heft 5, 2005, Begleitmaterial.

Poddig, Th., Varmaz, A. (2005): Fusionen im Bankensektor, in: WISU, Heft 2, 2005.

Poddig, Th., Varmaz, A. (2004): Effizienzprobleme bei Banken: Fusionen und Betriebswachstum als tragfähige Mittel?, in:Zeitschrift Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 3, 2004.

Behrens, S., Varmaz, A. (2004):Data Envelopment Analysis (DEA) als Instrument für Zeitvergleiche, in: Zeitschrift für Planung und Unternehmenssteuerung , Heft 1, 2004.

Poddig, Th., Laudi, P., Varmaz, A. (2003): Betriebsgrößen- und Fusionseffekte bei Kreditgenossenschaften, in: Kredit und Kapital, Heft 2, 2003.

Poddig, Th., Laudi, P., Varmaz, A. (2003): Erfolgsanlyse von Fusionen bei Genossenschaftsbanken, in: Die Sparkasse, Heft 7, 2003.

Konferenzbeiträge

AutorenTitelKonferenzOrtZeit
Fieberg, C., Varmaz, A., Poddig, Th.Factor Loadings Vs. Characteristics: Comparison of Risk and Return Model Performances4. Workshop “Empirical Accounting and Finance“Konstanz, Germany22.03.- 23.03.2018
Varmaz, A., Fieberg, C., Poddig, Th.Cross-Sectional Adjustment of Stock Returns for Exposures and Characteristics76th Annual Meeting of the German Academic Association for Business Research (VHB)Munich, Germany18.05.-20.05.2016
Varmaz, A., Fieberg, C., Prokop, J.The Value Relevance of “Too Big to Fail” Guarantees: Evidence from the 2008-2009 Banking CrisisBehavioural Finance Working Group ConferenceLondon, United Kingdom11.06.-12.06.2015
Fieberg, C., Varmaz, A., Prokop, J., Körner, F. M.The News Content of Bank Rating Changes: Evidence from a Global Event StudyCoping with Risk in Transnational Financial MarketsOldenburg, Germany03.07.-04.07.2014
Varmaz, A., Fieberg, C., Poddig, Th.Exposures or Characteristics: What Explains the Cross-Section of the German Stock Market Returns?International Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS)Surrey-Fordham, United Kingdom21.06.-23.06.2014
Fieberg, C., Varmaz, A., Prokop, J., Körner, F. M.The News Content of Bank Rating Changes: Evidence from a Global Event StudyInternational Conference of the Financial Engineering and Banking Society (FEBS)Surrey-Fordham, United Kingdom21.06.-23.06.2014
Varmaz, A., Fieberg, C., Poddig, Th.Exposures or Characteristics: What Explains the Cross-Section of the German Stock Market Returns?76th Annual Meeting of the German Academic Association for Business Research (VHB)Leipzig, Germany11.06.-13.06.2014
Fieberg, C., Varmaz, A., Prokop, J., Körner, F. M.The News Content of Bank Rating Changes: Evidence from a Global Event StudyThe British Accounting and Finance Association (BAFA)London, United Kingdom03.07.-04.07.2014
Fieberg, C., Ballis-Papanastasiou, P., Varmaz, A.Estimates and Inferences in Accounting Time-Series Data Sets: Comparing Approaches74th Annual Meeting of the German Academic Association for Business Research (VHB)Bozen/Bolzano, Italy30.05.-02.06.2012
Varmaz, A., Fieberg, C.Too Big to Fail74th Annual Meeting of the German Academic Association for Business Research (VHB)Bozen/Bolzano, Italy30.05.-02.06.2012
Fieberg, C., Varmaz, A.A Sorting Based Test of the Ohlson Model34th European Accounting Association Annual CongressRome, Italy20.-22.04.2011
Fieberg, C., Varmaz, A.A Sorting Based Test of the Ohlson ModelForschungsworkshop Finance and AccountingBremen, Germany25.01.2011
Varmaz, A.Kapitalmarktmodelle in der empirischen Rechungswesenforschung72. Wissenschaftliche Jahrestagung des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre e.V.Bremen06.2010
Varmaz, A.Kapitalmarktrelevanz von Jahresabschlussdaten71. Wissenschaftliche Jahrestagung des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre e.V.Nürnberg06.2009
Varmaz, A.Alternativen zum CAPM bei der Ermittlung der Kapitalkosten1. Symposium Unternehmensbewertung, IACVA GermanyFrankfurt11.2008
Varmaz, A.Performancemessung und best-practice Benchmarking für HedgeFunds: Ein DEA-AnsatzForschungsworkshop FinanceBremen03.-05.10.2007
Varmaz, A.The Influence of Sample Size and Noise on the Solution Robustness of Error Correction Neural Networks31st Annual Conference of the German Classification SocietyFreiburg03.2007
Varmaz, A.Active Asset Allocation with Conditional Multi-Factor Modeling: An Empirical Study for the German Stock MarketCampus for Finance Research Conference01.2007
Varmaz, A.Aktive Asset Allokation mit konditionierten Multifaktormodellen: eine empirische Analyse für den deutschen AktienmarktForschungsworkshop FinanceFreiburg09.2006
Varmaz, A.Technischer Wandel in der deutschen BankenwirtschaftInternationalen Tagung der Gesellschaft für Operations ResearchBremen09.2005
Varmaz, A.Effizienzanalyse deutscher Banken mit Data Envelopment Analysis (DEA) und StabiliätsanalysenInternationalen Tagung der Gesellschaft für Operations ResearchBremen09.2005
Varmaz, A.On the Efficiency of German Banks: A Cone Ratio DEA ApproachIFORS Triennial Conference 2005Honolulu, USA07.2005
Varmaz, A.Analyse von Effizienzproblemen in Banken unter Einsatz der Data Envelopment AnalysisWorkshop "Kooperationen - Fusionen - Wettbewerb: Strategien im genossenschaftlichen Bankwesen" des Instituts für das GenossenschaftswesenWittenberg01.2004
Varmaz, A.Neuerungen im Bereich der Data Envelopment Analysis und deren Einsatz im BankensektorInternationalen Operations Research TagungHeidelberg09.2003
Aktualisiert von: Daniel Metko