Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insb. Finanzwirtschaft
Aktuelles
Sprechstunde
In der Veranstaltungszeit findet die Sprechstunde von Prof. Poddig montags von 8:30 - 10:00 Uhr statt. (ohne Anmeldung).
Während der vorlesungsfreien Zeit nur nach vorheriger Vereinbarung.
Die Sprechstunden finden aktuell ausschließlich per ZOOM statt.
Bei kurzfristigen Änderungen, Ausfall oder Verlegung der Sprechstunde bitte rechtzeitig einen Ersatztermin vereinbaren.
Ausgewählte Publikationen
Cakici, N., Fieberg, C., Neumaier, T., Poddig, T., Zaremba, A.: Pockets of Predictability: A Replication, Journal of Finance, forthcoming. (VHB BA-FI: A+)
Fieberg, C., Liedtke, G., Poddig, T., Walker, T., Zaremba, A.: A Trend Factor for the Cross-Section of Cryptocurrency Returns, Journal of Financial and Quantitative Analysis, forthcoming. (VHB BA-FI: A)
Cakici, N., Fieberg, C., Neumaier, T., Poddig, T., Zaremba, A.: The Devil in the Details: How Sensitive Are “Pockets of Predictability” to Methodological Choices?, Critical Finance Review, forthcoming. (VHB BA-FI: A)
Cakici, N., Fieberg, C., Liedtke, G., Zaremba, A.: A Factor Model for the Cross-Section of Country Equity Risk Premia, Journal of Banking & Finance, 171, 107373. (VHB BA-FI: A)
Cakici, N., Fieberg, C., Metko, D., Zaremba, A.: Factor momentum versus price momentum: Insights from international markets, Journal of Banking & Finance, 170, 107332. (VHB BA-FI: A)
Fieberg, C., Liedtke, G.; Poddig, T. (2024): Recurrent double-conditional factor model, in OR Spectrum, 47, pp. 205-254. (VHB OR: A)
Cakici, N., Fieberg, C., Metko, D., Zaremba, A. (2024): Do Anomalies Really Predict Market Returns? New Data and New Evidence, in: Review of Finance, 28(1), pp. 1-44. (VHB BA-FI: A)
Cakici, N., Fieberg, C., Metko, D., Zaremba, A. (2023): Machine Learning Goes Global: Cross-Sectional Return Predictability in International Stock Markets, in: Journal of Economic Dynamics and Control, 155, 104725. (VHB BA-FI: A)
Fieberg, C., Metko, D., Poddig, T., & Loy, T. (2022): Machine learning techniques for cross-sectional equity returns' prediction, in: OR Spectrum, 45, pp. 289-323. (VHB OR: A)
Tubbenhauer, T., Fieberg, C., & Poddig, T. (2021): Multi-agent-based VaR forecasting, in: Journal of Economic Dynamics and Control, 131, 104231. (VHB BA-FI: A)
