Forschung
Forschungsschwerpunkt
Die Forschung an unserem Lehrstuhl beschäftigt sich mit aktuellen Fragestellung der Finanzwirtschaft. Im Fokus stehen Themen rund um den Portfoliomanagement-Prozess: Von Marktprognosen, über Risikosteuerung bis hin zu innovativen Ansätzen zur Kapitalallokation.
Interdisziplinarität
Durch unser interdisziplinär zusammengesetztes Team fließt bei Fragestellungen die Expertise verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen mit ein, wodurch Probleme stets aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden und zugleich neue Anknüpfungspunkte entstehen können.
Praktische Relevanz
Mit bestehenden Kooperationspartnern werden empirische Befunde in praxistaugliche Tools überführt.
Forschungsprofil
Die Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls liegen in der Anwendung moderner quantitativer Methoden (ökonometrischer Verfahren, Verfahren des maschinellen Lernens und der Künstlichen Intelligenz) zur Analyse, Modellierung und Prognose von Finanzmärkten. Ferner werden Methoden des Portfoliomanagements im Rahmen realitätsgerechter Simulationen des Portfoliomanagement-Prozesses auf Tauglichkeit untersucht und weiter entwickelt. Ein dritter Bereich umfasst ausgewählte Fragen des Bankenmanagements (z.B. Erfassung, Quantifizierung und Umgang mit operationellen Risiken, Messung und Analyse der Bankeneffizienz, Erfolg bzw. Misserfolg von Bankenfusionen).
Einzelne Fragenstellungen oder Projekte wurden bzw. werden auch in Kooperation mit Banken, Versicherungen oder Kapitalanlagegesellschaften untersucht. Aktuelle bzw. vergangene Forschungsprojekte sind z.B. die Entwicklung und Test von Wertsicherungsstrategien bei der Kapitalanlage zum Zwecke der Altersvorsorge, die Entwicklung eines Tools zur Kurzfristprognose von Finanzmärkten, die Analyse der Rendite- und Risikostruktur von Hedgefonds, der Einsatz von Künstlichen Neuronalen Netze (KNN) zur Aktienkursprognose auf Basis von Jahresabschlussinformationen sowie die Entwicklung und Test von Verfahren der robusten Portfoliooptimierung.
