Forschungsprojekte
- "DEA–Methodik als Steuerungsinstrument im Spannungsfeld von Zentrale und Dezentrale"
Laufzeit: 2008-2011, gefördert durch Zentrale Forschungsförderung der Universität Bremen
- "Szenariosimulationen zur Unterstützung von Anlageentscheidungen in der Altersvorsorge"
Laufzeit: 2007-2010, gefördert durch Zentrale Forschungsförderung der Universität Bremen
- "Effzienz in der Investmentfondsbranche"
Laufzeit: 2008-2009, gefördert durch Fritz Thyssen Stiftung
- "Simulationsbasierte Bewertung von Wertpapieren"
Laufzeit: 2008-2009, gefördert durch Stiftung Bremer Wertpapierbörse
- "Hedge Fonds: Nichtlineare Kapitalmarktmodelle zur Erklärung der Rendite-Risiko-Strukturen von Hedge Fonds"
Laufzeit: 2006-2009, gefördert durch Zentrale Forschungsförderung der Universität Bremen
- Hedge Funds Strategien, Untersuchung nichtlinearer Zusammenhänge, Performancemessung
- Data Envelopment Analysis, Bankeneffizienz, Messung der Effizienz von Filialen
- Nichtparametrische Finanzdatenprognose und Prädiktorselektion
- Robuste Portfoliooptimierung
- Konditionierte Faktormodelle und ihre Anwendung in der Asset Allocation
- Wertrelevanz des Geschäfts- oder Firmenwertes in Konzernabschlüssen
- Unternehmensbewertung
- Simulationsgestützte Bewertung von Derivaten