Forschungsprojekte

"DEA–Methodik als Steuerungsinstrument im Spannungsfeld von Zentrale und Dezentrale"
Laufzeit: 2008-2011, gefördert durch Zentrale Forschungsförderung der Universität Bremen
"Szenariosimulationen zur Unterstützung von Anlageentscheidungen in der Altersvorsorge"
Laufzeit: 2007-2010, gefördert durch Zentrale Forschungsförderung der Universität Bremen
"Effzienz in der Investmentfondsbranche"
Laufzeit: 2008-2009, gefördert durch Fritz Thyssen Stiftung
"Simulationsbasierte Bewertung von Wertpapieren"
Laufzeit: 2008-2009, gefördert durch Stiftung Bremer Wertpapierbörse
"Hedge Fonds: Nichtlineare Kapitalmarktmodelle zur Erklärung der Rendite-Risiko-Strukturen von Hedge Fonds"
Laufzeit: 2006-2009, gefördert durch Zentrale Forschungsförderung der Universität Bremen

Hedge Funds Strategien, Untersuchung nichtlinearer Zusammenhänge, Performancemessung
Data Envelopment Analysis, Bankeneffizienz, Messung der Effizienz von Filialen
Nichtparametrische Finanzdatenprognose und Prädiktorselektion
Robuste Portfoliooptimierung
Konditionierte Faktormodelle und ihre Anwendung in der Asset Allocation
Wertrelevanz des Geschäfts- oder Firmenwertes in Konzernabschlüssen
Unternehmensbewertung
Simulationsgestützte Bewertung von Derivaten

Aktualisiert von: Daniel Metko