Publikationen

Bücher und Monographien

Tubbenhauer, T., Fieberg, C., Poddig, Th. (2021): Multi-Agent-Based VaR Forecasting, in: Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 131, 2021.

Köhne, J., Olschewsky, M., Poddig, T., Fieberg, C., Osorio, C. (2021): Portfoliooptimierung mit effizienter Variablenselektion für ein optimales Faktormodell, in: Absolut|report, No. 4, 2021.

Poddig, Th., Varmaz, A., Fieberg, C., Abdel-Karim, B. (2020): MATLAB für Studierende und Professionals der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, BoD, 2020. (Online-Version: https://www.matlab-intro.de)

Poddig, Th., Varmaz, A., und Fieberg, Ch. (2015): Computational Finance - Eine Matlab, Octave und Freemat basierte Einführung, Bad Soden/Ts., 2015.

Poddig, Th., Schindler, F. (2013): Aspekte aus der Finanz- und Immobilienwirtschaft: Festschrift für Heinz Rehkugler, Bad Soden/Ts., 2013.

Poddig, Th., Brinkmann, U., und Seiler, K. (2009): Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien – Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel, 2. überarbeitete Auflage, Bad Soden/Ts., 2009.

Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A. (Eds.) (2008): Equity Valuation - Models from leading investment banks, Wiley Finance, Chichester 2008.

Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K. (2008): Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement, 4. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Bad Soden/Ts., 2008.

Poddig, Th., Brinkmann, U. und Seiler, K. (2005): Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien - Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel®, Bad Soden/Ts., 2005.

Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K. (2003): Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement, 3. erweiterte Auflage, Bad Soden/Ts., 2003.

Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K. (2001): Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement, 2. erweiterte Auflage, Bad Soden/Ts., 2001.

Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K. (2000): Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement, Bad Soden/Ts., 2000.

Poddig, Th. (1999): Handbuch Kursprognose, Quantitative Methoden im Asset Management, Bad Soden/Ts., 1999.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1998): Bilanzanalyse , 4., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, München, 1998.

Poddig, Th. (1996): Analyse und Prognose von Finanzmärkten, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts., 1996.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1993): Bilanzanalyse, 3., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, München, 1993.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1992): Klassifikation von Jahresabschlüssen mittels Multilayer-Perceptrons, - Erste Ergebnisse und weiterführende Fragestellungen -, Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 87/1992, Universität Bamberg, Bamberg, 1992.

Poddig, Th. (1992): Künstliche Intelligenz und Entscheidungstheorie, Wiesbaden, 1992.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1990): Bilanzanalyse, 2. Auflage, München, 1990.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1990): Entwicklung leistungsfähiger Prognosesysteme auf Basis Künstlicher Neuronaler Netzwerke am Beispiel des Dollars, - Eine Fallstudie -, Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 76/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1990): Statistische Methoden versus Künstliche Neuronale Netzwerke zur Aktienkursprognose, - Eine vergleichende Studie -, Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 73/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1988): Bilanzanalyse, München, 1988.

Artikel und Aufsätze

Tubbenhauer, T., Fieberg, C., Poddig, Th.: Multi-Agent-Based VaR Forecasting, in: Journal of Economic Dynamics and Control, forthcoming.

Fieberg, C., Varmaz, A., Poddig, T. (2019): Risk models vs characteristic models from an investor’s perspective, in: Journal of Risk Finance, No. 2, 2019.

Canitz, F., Fieberg, C., Lopatta, K., Poddig, T., Walker, T. (2018): Revisiting the (Mis)pricing of the Accrual Anomaly, in: Journal of Risk Finance, No. 3, 2018.

Mertens, R., Poddig, T., Fieberg, C. (2018): Forecasting Corporate Defaults in the German Stock Market, in: Journal of Risk, No. 6, 2018.

Baitinger, E., Fieberg, Ch., und Poddig, Th. (2015): "Liquidity-Driven Approach to Dynamic Asset Allocation: Evidence from the German Stock Market", in: Journal of Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 29, No. 4, 2015.

Schäfer, N., Uschakow, S., Fieberg, Ch. und Poddig, Th. (2015): "Die Kerndichteschätzung - Ein Vergleich mit der Normalverteilung bei der VaR und CVaR Berechnung", in: WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium, No. 9, 2015.

Poddig, Th., Baitinger, E. und Lüdemann, S. (2013): "Werkzeuge für das quantitative Asset Management: von FAT zu P-ART", in: Aspekte aus der Finanz- und Immobilienwirtschaft: Festschrift für Heinz Rehkugler (Hrsg. Th. Poddig und F. Schindler), Bad Soden/Ts., 2013, S. 231-277.

Köhne J., Olschewsky, M. und Poddig, Th. (2013): "Planung und Steuerung der Asset Allocation: Modellierung und Visualisierung von Risiken", in: Absolut Report, Nr. 4, 2013, S. 30-37.

Poddig, Th., Fieberg, C., Frädrich, C., Grigat, E., Moys, G. (2013): Eine empirische Analyse zum Informationsgehalt von Ratingänderungen für die Aktienkursrenditen von Banken, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 1/2013, S. 60-68.

Fieberg, Ch., Varmaz, A., Poddig, Th. (2012): "Bewertung von amerikanischen Optionen", in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium WiSt, 41. Jahrgang, Heft 5 Mai 2012, S. 280-283.

Poddig, Th., Meyer, A. (2012): "Meta-Modelle in der Prognose", in: "Asset Management" (Hrsg. R. Frick, P. Gantenbein, P. Reichling), Haupt Verlag, Bern 2012, S. 329 – 352.

Poddig, Th., Unger, A. (2012): "On the robustness of risk-based asset allocation", in: Journal of Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 26, 2012, S. 369 – 401.

Varmaz, A., Varwig, A., Poddig, Th. (2012): "Centralized resource planning and Yardstick competition", in: Omega, Vol. 41, (2013), S. 112–118 (Available online 4 February 2012).

Tancar, R.; Poddig, Th. (2012): Ballis-Papanastasiou, P.: "Hedge Funds Replication: The Asymmetric Way", in: The Journal of Alternative Investments, Vol. 15, No. 1, Summer 2012, S. 68 – 84.

Poddig, Th., Fieberg, C., Varmaz, A. (2011): "Webapplikation der Universität Bremen - Produktüberblick mit dem Derivate-Rechner", in: Betriebswirtschaftliche Blätter, Heft 5/2011, S. 269-272.

Poddig, Th., Varmaz, A., Varwig, A. (2011): "Centralized Super-Efficiency and Yardstick Competition – Incentives in Decentralized Organizations", in: Morasch, K., Pickl, S., Siegle, M. (Hrsg.): "Operations Research Proceedings 2010", S.53-58, 2011.

Viebig, J., Poddig, Th. und Papanastasiou, P. (2011): "Regime-Dependent Nonlinear Analysis of Hedge Funds", in: The Journal of Alternative Investments, Spring 2011, Vol. 13, No. 4: pp. 53-72.

Viebig, J., Poddig, Th. und Tancar, R. (2011): "Risiken von Hedgefonds: Forschungsansätze und Erkenntnisse der aktuellen Kapitalmarktforschung", in: Kredit und Kapital, 44. Jahrgang (2011), Heft 2, Seiten 1–31.

Varmaz, A., Fieberg, C., Poddig, Th. (2010): "Zertifikatebewertung auf Grundlage der Monte Carlo Verfahren", in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 5/2010, S. 373-383.

Fieberg, C., Poddig, Th., Tchegho, G., Varmaz, A. (2010): "Zertifikate-Plattform: Verbesserte Transparenz", in: Die Bank, Heft 7/2010, S. 72-75.

Viebig, J., Poddig, Th. und Tancar, R. (2010): "Bewertung von Aktien in der Praxis: Modelle führender Investmentbanken", in: Corporate Finance, 2, 2010, 106 – 217.

Viebig, J. und Poddig, Th. (2010): "Does a Contagion Effect Exist Between Equity Markets and Hedge Funds in Periods of Extreme Stress in Financial Markets?", in: The Journal of Alternative Investments, Fall 2010, Vol. 13, No. 2: pp. 78-103.

Viebig, J. und Poddig, Th. (2010): "Modeling Extreme Returns and Asymmetric Dependence Structures of Hedge Fund Strategies Using Extreme Value Theory and Copula Theory", in: Journal of Risk, Volume 13/Number 2, Winter 2010/11.

Viebig, J. und Poddig, Th. (2010): "The Jump-Start Effect in Return Series of Long / Short Equity Hedge Funds", in: Journal of Derivatives & Hedge Funds, 2010, 16, pp. 191–211.

Poddig, Th. (2009): "Entscheidungstheorie in der Managementausbildung, - Notwendigkeit und Grenzen –", in: "Sozialpsychologisches Organisationsverstehen", (Hrsg. Schottmayer, M., Leithäuser, Th., Meyerhuber, S.), Wiesbaden, 2009.

Deetz, M., Poddig, Th., Sidorovitch, I. und Varmaz, A. (2009): "An evaluation of conditional multi-factor models in active asset allocation strategies: an empirical study for the German stock market", in: Journal of Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 23, Nr. 3 /Sept. 2009, S. 285-313.

Viebig, J., Poddig, Th. und Tancar, R. (2009): "Das Black Litterman- Modell: Portfoliosteuerung in der Praxis", in: Finanz Betrieb, 12, 2009, 727 – 732.

Viebig, J., Poddig, Th. und Seiler, K. (2009): "Regime-Dependent Nonlinear Analysis of Hedge Funds", in: The International Journal of Finance, Vol. 21. No.4, 2009.

Illgen, A., und Poddig, Th. (2008): "Simulationsbasierte Bewertung von exotischen Optionen", in: "Die Kunst des Modellierens. Mathematisch-ökonomische Modelle" (Hrsg. Luderer, B.), Wiesbaden, 2008, S. 361 – 376.

Varmaz, A., Laudi, P., und Poddig, Th. (2008): "Effizienzmessung von Bankfilialen mit Data Envelopment Analysis (DEA)", in: "Innovative Strategien für Finanzdienstleister – Den Wandel gestalten" (Hrsg. Prätsch, J., Leuthold, D.), 2008, S. 249 – 266.

Poddig, Th. (2008): "Standpunkte zum CAPM: Grenzen der CAPM-basierten Bewertung", in: BewertungsPraktiker (Bewertungsservice des "Finanzbetrieb"), Nr. 2, 2008, S. 17.

Varmaz, A., Poddig, Th. und Viebig, J. (2008): "Final Thoughts on Valuation", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks" (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 379-402.

Viebig, J., Stillit, D., und Poddig, Th. (2008): "Leverage Buyout (LBO) Models", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks" (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 293-334.

Viebig, J., und Poddig, Th. (2008): "Monte Carlo Free Cash Flow to the Firm (MC-FCFF) Models (Deutsche Bank/DWS)", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks." (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 53-106.

Viebig, J., und Poddig, Th. (2008): "Discounted Cash Flow (DCF) Models", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks" (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 1-52.

Poddig, Th., Illgen, A. (2008): "Simulationsbasierte Bewertung von Zertifikaten" in: Prätsch , J., Leuthold, D. (Hrsg.), "Innovative Strategien für Finanzdienstleister – Den Wandel gestalten", Achim, 2008.

Hildebrandt, J., und Poddig, Th. (2007): "Nichtparametrische Prädikatorselektion im Asset Management", in: Operations Research Proceedings 2007, (Hrsg. Nickel, S., Kalcsics, J.), Berlin 2008, S. 269–274.

Poddig, Th., Hildebrandt, J. (2007): " Stichwort "Leverage-Effekt" in: Freidank, C-Ch., Lachnit L. und Tesch, J. (Hrsg.), "Vahlens Großes Auditing Lexikon", München, 2007.

Poddig, Th., und Hildebrandt, J. (2007): "Eine Safety-First-Anlagestrategie für Zeitwertkonten", Finanz-Betrieb, Heft 6, 2007.

Richter, F., Poddig, Th. und Hildebrandt, J. (2007): "Forecasting and Allocation Simulation Tool: Bessere Prognosequalität für die Eigenanlage", Die Bank, Heft 9, 2007.

Viebig, J., Poddig, Th. (2006): "Hedgefonds-Strategien und Asset-based Style-Faktoren", Kredit und Kapital, Heft 2, 2006.

Varmaz, A., Poddig, Th. (2006): "Technologischer Fortschritt in der deutschen Bankenwirtschaft", in Operations Research Proceedings 2005, Haasis, H., Kopfer, H, Schönberger, J. (Hrsg.), 2006.

Poddig, Th., Enns, O. (2006): "Aktienkursprognose anhand von Jahresabschlussdaten mittels Künstlicher Neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren", in Operations Research Proceedings 2005 (Haasis, H., Kopfer, H, Schönberger, J. (Hrsg.)), 2006.

Oelerich, A., Poddig, Th. (2006): "Evaluation of rating systems", in Expert Systems with Applications, Heft 3, 2006.

Poddig, Th., Varmaz, A. (2005): "Data Envelopment Analysis und Benchmarking", in Controlling, Heft 10, 2005.

Poddig, Th., Varmaz, A. (2005): "Effizienzanalyse von Kreditgenossenschaften und Sparkassen", in Beiträge zum Finanz-, Rechnungs- und Bankwesen: Stand und Perspektiven, Müller/Jöhnk/Bruns (Hrsg.), 2005.

Poddig, Th., Varmaz, A. (2005): "Benchmarking im Zeitablauf: Das DEA-Malmquist-Modell", in WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Heft 05, 2005.

Poddig, Th., Seiler, K. (2005): "Erkennung von Trends und frühen Warnsignalen anhand von Finanzmarktinformationen", in Controlling, Heft 4-5, 2005.

Oelerich, A., Poddig, Th. (2005): "Optimierung quantitativer Ratingverfahren", in Die Unternehmung, Heft 3, 2005.

Poddig, Th., Sidorovitch, I. (2005): "Risikostruktur europäischer Aktienrenditen : Evolution von Länder- und Branchenfaktoren und deren Implikationen für das Portfoliomanagementr", in Dimensionen angewandter Wirtschaftsforschung: Methoden, Regionen, Sektoren (Hrsg. Ehrig, D. Staroske, U.), Hamburg, 2005, S. 87-116.

Poddig, Th., Varmaz, A. (2005): "Fusionen im Bankensektor", in WISU - Das Wirtschaftsstudium, Heft 02, 2005.

Poddig, Th., Oelerich, A. (2004): "Evaluierung quantitativer Ratingverfahren", in Dietmar Beyer, Carina Ortseifen (Hrsg.): SAS® in Hochschule und Wirtschaft: Proceedings der 8. Konferenz der SAS®-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE).

Poddig, Th., Huber, C. (2004): "Einheitswurzeln in ökonomischen Zeitreihen", in Wirtschaftsstudium (WISU), Heft 8-9, 2004.

Poddig, Th., Varmaz, A. (2004): "Effizienzprobleme bei Banken: Fusionen und Betriebswachstum als tragfähige Mittel?", in Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 3, 2004.

Oelerich, A., Poddig, Th. (2004): "Modified Wald statistics for generalized linear models", in Allgemeines Statistische Archiv (ASTA), Heft 1, 2004.

Poddig, Th, Kunze, B. (2003): "Risikomanagementsysteme bei Banken vor dem Hintergrund der staatlichen Regulierung des Finanzsektors", in Der Finanzbetrieb, Heft 11, 2003, S. 693 - 702.

Poddig, Th., Oelerich, A. (2003): "Stichprobenanalyse in der Insolvenzprognose - eine Faustformel", in Kredit und Risiko - Basel II und die Konsequenzen für den Mittelstand (Hrsg. H. Schaefer), Marburg, 2003, S. 57 - 81.

Poddig, Th, Huber, C. (2003): "Trendeigenschaften ökonomischer Zeitreihen", in WISU, Heft 8-9, 2003, S. 1032 - 1034.

Poddig, Th., Laudi, P., Varmaz, A. (2003): "Eine Erfolgsanalyse von Fusionen deutscher Genossenschaftsbanken", in Die Sparkasse, Heft 7, 2003, S. 328 - 331.

Poddig, Th., Laudi, P., Varmaz, A. (2003): "Betriebsgrößen- und Fusionseffekte bei Kreditgenossenschaften", in Kredit- und Kapital, 36. Jahrgang, Heft 2, S. 213 - 253.

Oelerich, A., Poddig, Th. (2003): "Evaluierung prognostizierter Ratings unter Berücksichtigung der Anforderungen aus Basel II", VHfB Zürich, Juni 2003.

Petersmeier, K., Poddig, Th. (2003): "Integrierte Parameterschätzung für die Asset Allocation", in Handbuch Asset Allocation (Hrsg. H. Dichtl, J. M. Kleeberg, Ch. Schlenger), Bad Soden/Ts., 2003, S. 361 - 387.

Poddig, Th, Dichtl, H., Oelerich, A. (2002): "Integriertes Prognose- und Entscheidungssystem für Kapitalanlagen", in impulse, Heft 1, 2001, Universität Bremen, S. 24 - 27.

Poddig, Th., Petersmeier, K. (2002): "Das nichtparametrische Regressionsmodell - Ein Vergleich mit dem linearen Regressionsmodell", in WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Heft 11, 2002, S. 633 - 637.

Dichtl, H., Poddig, Th. (2002): "Quantitative Prozessgestaltung: Nutzenpotenziale und typische Fehlerquellen", in Handbuch Portfoliomanagement (Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler), 2., vollkommen neu konzipierte Auflage, Bad Soden/Ts., 2002, S. 741 - 768.

Poddig, Th. (2001): "Methoden des Index Tracking", in WISU Das Wirtschaftsstudium, Heft 2, 2001, S. 190 - 194.

Poddig, Th. (2001): "Kursprognose", in Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens (Hrsg. W. Gerke und M. Steiner), 3., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart 2001, S. 1472 - 1486.

Poddig, Th., Sidorovitch, S. (2001): "Künstliche Neuronale Netze: Überblick, Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsprobleme", in Handbuch Data Mining im Marketing (Hrsg. H. Hippner, U. Küsters, M. Meyer und K. Wilde), 2001, S. 363 - 402.

Dichtl, H., Poddig, Th. (2000): "Softwaregestützte Simulation und Gestaltung von Investmentprozessen für Spezialfonds", in Handbuch Spezialfonds (Hrsg. J.M. Kleeberg und Ch. Schlenger), Bad Soden/Ts., 2000, S. 415 - 447.

Poddig, Th., Dichtl, H. (2000): "Analyse des Risikos bei "Emerging Markets"-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses", in Datamining und Computational Finance (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer), Heidelberg, NewYork, 2000, S. 171 - 202.

Poddig, Th. (2000): "Klassische Neuronale Netze und ihre Anwendung", in Datamining und Computational Finance (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer), Heidelberg, NewYork, 2000, S. 143 - 170.

Möller, I., Petersmeier, K., Poddig, Th. (2000): "The lambda-test for nonlinear dependencies", in Neural Network World, Vol. 10, No. 1-2, 2000, S. 49 - 57.

Huber, C., Poddig, Th. (2000): "Trendeigenschaften ökonomischer Zeitreihen", in WISU Das Wirtschaftsstudium, 29. Jahrgang, Heft 2, Februar 2000, S. 186 - 189.

Poddig, Th., Huber, C. (1999): "Data Mining und Knowledge Discovery in Databases", in WiSt, Heft 12, 99, S. 663 - 666.

Poddig, Th., Möller, I., Petersmeier, K. (1999): "Analysis of non-linear dependencies using the λ-test", in Eufit 99, 7th European Conference on Intelligent Techniques and Soft Computing (Hrsg. H.-J. Zimmermann).

Poddig, Th., Huber, C. (1999): "Data Mining for the Detection of Turning Points in Financial Time Series", in Lecture Notes in Computer Sciences, Proceedings from IDA 99, Springer Verlag.

Poddig, Th, Dichtl., H. (1999): "Simulation von Portfolio-Management Prozessen", in WiSt, Heft 6, 99, S. 307-310.

Poddig, Th., Dichtl, H. (1999): "Einsatz eines integrierten Prognose- und Entscheidungssystems im Assetmanagement", in Die Sparkasse, Heft 7, 99, S. 333-335.

Poddig, Th., Huber, C. (1998): "A Data Mining Approach for Detection of Turning Points in Financial Time Series", in Eufit 98, 6th European Conference on Intelligent Techniques and Soft Computing (Hrsg. H.-J. Zimmermann), Volume 3, 1998, S. 1947 - 1949.

Poddig, Th., Grothmann, R., und Schäfer, T. (1998): "Anwendung und Test des Single-Index-Modells am deutschen Aktienmarkt", in Handbuch Portfoliomanagement (Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler), Bad Soden/Ts., 1998, S. 403 - 434.

Poddig, Th., und Huber, C. (1998): "Renditeprognose mit Neuronalen Netzen", in Handbuch Portfoliomanagement (Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler), Bad Soden/Ts., 1998, S. 349 - 484.

Poddig, Th. (1998): "Modelling and Forecasting Integrated Financial Markets using Artificial Neural Networks", in Göttinger Informatik Kolloquium, Vorträge aus den Jahren 1996/97 (Hrsg. O. Haan), Göttingen, 1998, S. 19 - 36.

Poddig, Th. (1998): "Developing Forecasting Models for Integrated Financial Markets using Artificial Neural Networks", in Neural Network World, Heft 1, 98, S. 65 - 80.

Ebertz, Th., und Poddig, Th. (1996): "Simultane Finanzmarktprognosen mit küünstlichen neuronalen Netzen - Ein Forschungsprojekt", in Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich (Hrsg. M. Schröder), Baden-Baden, 1996, S. 167 - 192.

Rehkugler, H., Poddig, Th., und Jandura, D. (1996): "Einsatz integrierter Modelle für die simultane Prognose von Aktienkursen, Zinsen und Währungen für mehrere Länder mit Neuronalen Netzen", in Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen quantitativen Verfahren (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer), Heidelberg, 1996, S. 207 - 236.

Poddig, Th., und Rehkugler, H. (1996): "A "World" Model of Integrated Financial Markets using Artificial Neural Networks", in Journal of Neurocomputing, 10, pp. 251 - 273.

Poddig, Th. (1995): "Application de l'analyse discriminante et des réseaux de neurones à la prédiction de faillite: une nouvelle approche", in Les Réseaux de Neurones en Finance: Conception et Applications (Eds. E. de Bodt et E.-F. Henrion), Louvain-la-Neuve, 29.5.95, Bruxelles, 1995, S. 125 - 156.

Poddig, Th. (1995): "Exchange Rate Forecasting using Artificial Neural Networks: Short Term Forecasting of the USD/DM-Exchange Rate and a Medium Term "World" Model of Integrated Financial Markets", Exchange Rate Determination, 15.3.-17.3.95, Schloß Haigerloch, Germany.

Rehkugler, H. und Poddig, Th. (1995): "Kursprognose", Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens (Hrsg. W. Gerke und M. Steiner), 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart, 1995, S. 1336 - 1348.

Poddig, Th. (1995): "Bankruptcy Prediction: A Comparison with Discriminant Analysis", in Neural Networks in the Capital Markets (Ed. A.-P. Refenes), Chichester, 1995, S. 311 - 323.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1994): "KI-Methoden in der Anlageberatung", Künstliche Intelligenz in der Finanzberatung (Hrsg. S. Kirn und Ch. Weinhardt), Wiesbaden, 1994, S. 3 - 23.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1994): "Kurzfristige Wechselkursprognosen mit Künstlichen Neuronalen Netzwerken", in Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer), Heidelberg, 1994, S. 1 - 24.

Poddig, Th., Rehkugler, H., und Jandura, D. (1994): "Ein "Weltmodell" integrierter Finanzmärkte", in Neuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), München, 1994, S. 337 - 425.

Poddig, Th., und Wallem, A. (1994): "Wechselkursprognosen", in Neuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), München, 1994, S. 291 - 336.

Poddig, Th. (1994): "Mittelfristige Zinsprognosen mittels KNN und ökonometrischer Verfahren - Eine Fallstudie über den Umgang mit kleinen Datenmengen -", in Neuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), München, 1994, S. 209 - 289.

Poddig, Th. (1994): "Ein Jackknife-Ansatz zur Strukturextraktion in Multilayer-Perceptrons bei kleinen Datenmengen", in Künstliche Intelligenz in der Finanzberatung (Hrsg. S. Kirn und Ch. Weinhardt), Wiesbaden, 1994, S. 333 - 345

Kerling, M., und Poddig, Th. (1994): "Klassifikation von Unternehmen mittels KNN", in Neuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), München, 1994, S. 427 - 490.

Poddig, Th. (1993): "Short Term Forecasting of the USD/DM-Exchange Rate", Proceedings of the first International Workshop on Neural Networks in the Capital Markets (Ed. A. N. Refenes), London Business School, London, 1993.

Rehkugler, H, und Poddig, Th. (1992): "Neuronale Netze im Bankbetrieb", in Die Bank, Heft 7, 1992, S. 413 - 419.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1992): "Anwendungsperspektiven und Anwendungsprobleme von Künstlichen Neuronalen Netzwerken", in Information Management, Heft 2, 92, S. 50 - 58.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1991): "Künstliche Neuronale Netze in der Finanzanalyse: Eine neue Ära der Kursprognosen?", in Die Wirtschaftsinformatik, Heft 5, 1991, S. 365 - 374.

Arbeitspapiere

Poddig, Th. (2005): Skriptum "Einführung in die Finanzwirtschaft" zur Veranstaltung "Investition und Finanzierung", 3. Fassung 2005, wesentlich überarbeitet.

Poddig, Th, Sidorovitch, I. (2001): EMU and the Evolving Risk Structure of the European Equity Markets: Implications for Asset Allocation, IKSF Workshop 23.-25.11.2001 an der Universität Bremen.

Poddig, Th., Petersmeier, K., Möller, I. (2000): An Automatic Model Building System for Forecasting Stock Returns Using Financial Statement Data, 24th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., University of Passau, March 15-17, 2000.

Poddig, Th., Dichtl, H. (1998): Konzeption und prototypische Realisation eines integrierten Prognose- und Entscheidungssystems (IPES) zur Simulation vom Portfolio-Management Prozessen, Diskussionspapiere zur Finanzwirtschaft, Nr. 2, Universität Bremen, 1998.

Poddig, Th., Huber, C. (1998): Data Mining mit ARIMA-Modellen zur Prognose von Wendepunkten in ökonomischen Zeitreihen, Diskussionspapiere zur Finanzwirtschaft, Nr. 1, Universität Bremen, 1998.

Poddig, Th. (1997): Skriptum "Einführung in die Finanzwirtschaft" zur Veranstaltung "BWL III: Investition und Finanzierung", ca. 200 Seiten, 2. Fassung 1997, wesentlich überarbeitet und erweitert.

Poddig, Th. (1996): Skriptum "Einführung in die Finanzwirtschaft" zur Veranstaltung "BWL III: Investition und Finanzierung", ca. 110 Seiten, 1. Fassung 1996.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1992): "Klassifikation von Jahresabschlüssen mittels Multilayer-Perceptrons, - Erste Ergebnisse und weiterführende Fragestellungen -", Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 87/1992, Universität Bamberg, Bamberg, 1992.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1990): "Entwicklung leistungsfähiger Prognosesysteme auf Basis Künstlicher Neuronaler Netzwerke am Beispiel des Dollars, - Eine Fallstudie -", Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 76/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1990): "Statistische Methoden versus Künstliche Neuronale Netzwerke zur Aktienkursprognose, - Eine vergleichende Studie -", Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 73/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990.

Herausgeberschaften

Poddig, Th. (o.J.): Reihe Financial Research, Uhlenbruch Verlag.

Poddig, Th. (o.J.): International Quarterly Journal of Finance, ISSN 0972-4087.

Aktualisiert von: Daniel Metko

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