Publikationen

Bücher und Monographien

Poddig, Th., Varmaz, A., Fieberg, C., Abdel-Karim, B. (2020): MATLAB für Studierende und Professionals der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, BoD, 2020. (Online-Version: https://www.matlab-intro.de)

Poddig, Th., Varmaz, A., und Fieberg, Ch. (2015): Computational Finance - Eine Matlab, Octave und Freemat basierte Einführung, Bad Soden/Ts., 2015.

Poddig, Th., Schindler, F. (2013): Aspekte aus der Finanz- und Immobilienwirtschaft: Festschrift für Heinz Rehkugler, Bad Soden/Ts., 2013.

Poddig, Th., Brinkmann, U., und Seiler, K. (2009): Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien – Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel, 2. überarbeitete Auflage, Bad Soden/Ts., 2009.

Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A. (Eds.) (2008): Equity Valuation - Models from leading investment banks, Wiley Finance, Chichester 2008.

Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K. (2008): Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement, 4. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Bad Soden/Ts., 2008.

Poddig, Th., Brinkmann, U. und Seiler, K. (2005): Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien - Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel®, Bad Soden/Ts., 2005.

Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K. (2003): Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement, 3. erweiterte Auflage, Bad Soden/Ts., 2003.

Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K. (2001): Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement, 2. erweiterte Auflage, Bad Soden/Ts., 2001.

Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K. (2000): Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement, Bad Soden/Ts., 2000.

Poddig, Th. (1999): Handbuch Kursprognose, Quantitative Methoden im Asset Management, Bad Soden/Ts., 1999.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1998): Bilanzanalyse , 4., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, München, 1998.

Poddig, Th. (1996): Analyse und Prognose von Finanzmärkten, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts., 1996.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1993): Bilanzanalyse, 3., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, München, 1993.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1992): Klassifikation von Jahresabschlüssen mittels Multilayer-Perceptrons, - Erste Ergebnisse und weiterführende Fragestellungen -, Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 87/1992, Universität Bamberg, Bamberg, 1992.

Poddig, Th. (1992): Künstliche Intelligenz und Entscheidungstheorie, Wiesbaden, 1992.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1990): Bilanzanalyse, 2. Auflage, München, 1990.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1990): Entwicklung leistungsfähiger Prognosesysteme auf Basis Künstlicher Neuronaler Netzwerke am Beispiel des Dollars, - Eine Fallstudie -, Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 76/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1990): Statistische Methoden versus Künstliche Neuronale Netzwerke zur Aktienkursprognose, - Eine vergleichende Studie -, Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 73/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1988): Bilanzanalyse, München, 1988.

Artikel und Aufsätze

Tubbenhauer, T., Fieberg, C., Poddig, Th. (2021): Multi-Agent-Based VaR Forecasting, in: Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 131, 2021.

Köhne, J., Olschewsky, M., Poddig, T., Fieberg, C., Osorio, C. (2021): Portfoliooptimierung mit effizienter Variablenselektion für ein optimales Faktormodell, in: Absolut|report, No. 4, 2021.

Fieberg, C., Varmaz, A., Poddig, T. (2019): Risk models vs characteristic models from an investor’s perspective, in: Journal of Risk Finance, No. 2, 2019.

Canitz, F., Fieberg, C., Lopatta, K., Poddig, T., Walker, T. (2018): Revisiting the (Mis)pricing of the Accrual Anomaly, in: Journal of Risk Finance, No. 3, 2018.

Mertens, R., Poddig, T., Fieberg, C. (2018): Forecasting Corporate Defaults in the German Stock Market, in: Journal of Risk, No. 6, 2018.

Baitinger, E., Fieberg, Ch., und Poddig, Th. (2015): "Liquidity-Driven Approach to Dynamic Asset Allocation: Evidence from the German Stock Market", in: Journal of Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 29, No. 4, 2015.

Schäfer, N., Uschakow, S., Fieberg, Ch. und Poddig, Th. (2015): "Die Kerndichteschätzung - Ein Vergleich mit der Normalverteilung bei der VaR und CVaR Berechnung", in: WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium, No. 9, 2015.

Poddig, Th., Baitinger, E. und Lüdemann, S. (2013): "Werkzeuge für das quantitative Asset Management: von FAT zu P-ART", in: Aspekte aus der Finanz- und Immobilienwirtschaft: Festschrift für Heinz Rehkugler (Hrsg. Th. Poddig und F. Schindler), Bad Soden/Ts., 2013, S. 231-277.

Köhne J., Olschewsky, M. und Poddig, Th. (2013): "Planung und Steuerung der Asset Allocation: Modellierung und Visualisierung von Risiken", in: Absolut Report, Nr. 4, 2013, S. 30-37.

Poddig, Th., Fieberg, C., Frädrich, C., Grigat, E., Moys, G. (2013): Eine empirische Analyse zum Informationsgehalt von Ratingänderungen für die Aktienkursrenditen von Banken, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 1/2013, S. 60-68.

Fieberg, Ch., Varmaz, A., Poddig, Th. (2012): "Bewertung von amerikanischen Optionen", in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium WiSt, 41. Jahrgang, Heft 5 Mai 2012, S. 280-283.

Poddig, Th., Meyer, A. (2012): "Meta-Modelle in der Prognose", in: "Asset Management" (Hrsg. R. Frick, P. Gantenbein, P. Reichling), Haupt Verlag, Bern 2012, S. 329 – 352.

Poddig, Th., Unger, A. (2012): "On the robustness of risk-based asset allocation", in: Journal of Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 26, 2012, S. 369 – 401.

Varmaz, A., Varwig, A., Poddig, Th. (2012): "Centralized resource planning and Yardstick competition", in: Omega, Vol. 41, (2013), S. 112–118 (Available online 4 February 2012).

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Poddig, Th., Fieberg, C., Varmaz, A. (2011): "Webapplikation der Universität Bremen - Produktüberblick mit dem Derivate-Rechner", in: Betriebswirtschaftliche Blätter, Heft 5/2011, S. 269-272.

Poddig, Th., Varmaz, A., Varwig, A. (2011): "Centralized Super-Efficiency and Yardstick Competition – Incentives in Decentralized Organizations", in: Morasch, K., Pickl, S., Siegle, M. (Hrsg.): "Operations Research Proceedings 2010", S.53-58, 2011.

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Varmaz, A., Fieberg, C., Poddig, Th. (2010): "Zertifikatebewertung auf Grundlage der Monte Carlo Verfahren", in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 5/2010, S. 373-383.

Fieberg, C., Poddig, Th., Tchegho, G., Varmaz, A. (2010): "Zertifikate-Plattform: Verbesserte Transparenz", in: Die Bank, Heft 7/2010, S. 72-75.

Viebig, J., Poddig, Th. und Tancar, R. (2010): "Bewertung von Aktien in der Praxis: Modelle führender Investmentbanken", in: Corporate Finance, 2, 2010, 106 – 217.

Viebig, J. und Poddig, Th. (2010): "Does a Contagion Effect Exist Between Equity Markets and Hedge Funds in Periods of Extreme Stress in Financial Markets?", in: The Journal of Alternative Investments, Fall 2010, Vol. 13, No. 2: pp. 78-103.

Viebig, J. und Poddig, Th. (2010): "Modeling Extreme Returns and Asymmetric Dependence Structures of Hedge Fund Strategies Using Extreme Value Theory and Copula Theory", in: Journal of Risk, Volume 13/Number 2, Winter 2010/11.

Viebig, J. und Poddig, Th. (2010): "The Jump-Start Effect in Return Series of Long / Short Equity Hedge Funds", in: Journal of Derivatives & Hedge Funds, 2010, 16, pp. 191–211.

Poddig, Th. (2009): "Entscheidungstheorie in der Managementausbildung, - Notwendigkeit und Grenzen –", in: "Sozialpsychologisches Organisationsverstehen", (Hrsg. Schottmayer, M., Leithäuser, Th., Meyerhuber, S.), Wiesbaden, 2009.

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Viebig, J., Poddig, Th. und Tancar, R. (2009): "Das Black Litterman- Modell: Portfoliosteuerung in der Praxis", in: Finanz Betrieb, 12, 2009, 727 – 732.

Viebig, J., Poddig, Th. und Seiler, K. (2009): "Regime-Dependent Nonlinear Analysis of Hedge Funds", in: The International Journal of Finance, Vol. 21. No.4, 2009.

Illgen, A., und Poddig, Th. (2008): "Simulationsbasierte Bewertung von exotischen Optionen", in: "Die Kunst des Modellierens. Mathematisch-ökonomische Modelle" (Hrsg. Luderer, B.), Wiesbaden, 2008, S. 361 – 376.

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Viebig, J., Stillit, D., und Poddig, Th. (2008): "Leverage Buyout (LBO) Models", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks" (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 293-334.

Viebig, J., und Poddig, Th. (2008): "Monte Carlo Free Cash Flow to the Firm (MC-FCFF) Models (Deutsche Bank/DWS)", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks." (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 53-106.

Viebig, J., und Poddig, Th. (2008): "Discounted Cash Flow (DCF) Models", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks" (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 1-52.

Poddig, Th., Illgen, A. (2008): "Simulationsbasierte Bewertung von Zertifikaten" in: Prätsch , J., Leuthold, D. (Hrsg.), "Innovative Strategien für Finanzdienstleister – Den Wandel gestalten", Achim, 2008.

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Poddig, Th., Varmaz, A. (2004): "Effizienzprobleme bei Banken: Fusionen und Betriebswachstum als tragfähige Mittel?", in Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 3, 2004.

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Poddig, Th, Huber, C. (2003): "Trendeigenschaften ökonomischer Zeitreihen", in WISU, Heft 8-9, 2003, S. 1032 - 1034.

Poddig, Th., Laudi, P., Varmaz, A. (2003): "Eine Erfolgsanalyse von Fusionen deutscher Genossenschaftsbanken", in Die Sparkasse, Heft 7, 2003, S. 328 - 331.

Poddig, Th., Laudi, P., Varmaz, A. (2003): "Betriebsgrößen- und Fusionseffekte bei Kreditgenossenschaften", in Kredit- und Kapital, 36. Jahrgang, Heft 2, S. 213 - 253.

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Poddig, Th., Petersmeier, K. (2002): "Das nichtparametrische Regressionsmodell - Ein Vergleich mit dem linearen Regressionsmodell", in WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Heft 11, 2002, S. 633 - 637.

Dichtl, H., Poddig, Th. (2002): "Quantitative Prozessgestaltung: Nutzenpotenziale und typische Fehlerquellen", in Handbuch Portfoliomanagement (Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler), 2., vollkommen neu konzipierte Auflage, Bad Soden/Ts., 2002, S. 741 - 768.

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Poddig, Th., Huber, C. (1998): "A Data Mining Approach for Detection of Turning Points in Financial Time Series", in Eufit 98, 6th European Conference on Intelligent Techniques and Soft Computing (Hrsg. H.-J. Zimmermann), Volume 3, 1998, S. 1947 - 1949.

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Poddig, Th., und Huber, C. (1998): "Renditeprognose mit Neuronalen Netzen", in Handbuch Portfoliomanagement (Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler), Bad Soden/Ts., 1998, S. 349 - 484.

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Poddig, Th. (1994): "Ein Jackknife-Ansatz zur Strukturextraktion in Multilayer-Perceptrons bei kleinen Datenmengen", in Künstliche Intelligenz in der Finanzberatung (Hrsg. S. Kirn und Ch. Weinhardt), Wiesbaden, 1994, S. 333 - 345

Kerling, M., und Poddig, Th. (1994): "Klassifikation von Unternehmen mittels KNN", in Neuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), München, 1994, S. 427 - 490.

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Rehkugler, H, und Poddig, Th. (1992): "Neuronale Netze im Bankbetrieb", in Die Bank, Heft 7, 1992, S. 413 - 419.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1992): "Anwendungsperspektiven und Anwendungsprobleme von Künstlichen Neuronalen Netzwerken", in Information Management, Heft 2, 92, S. 50 - 58.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1991): "Künstliche Neuronale Netze in der Finanzanalyse: Eine neue Ära der Kursprognosen?", in Die Wirtschaftsinformatik, Heft 5, 1991, S. 365 - 374.

Arbeitspapiere

Poddig, Th. (2005): Skriptum "Einführung in die Finanzwirtschaft" zur Veranstaltung "Investition und Finanzierung", 3. Fassung 2005, wesentlich überarbeitet.

Poddig, Th, Sidorovitch, I. (2001): EMU and the Evolving Risk Structure of the European Equity Markets: Implications for Asset Allocation, IKSF Workshop 23.-25.11.2001 an der Universität Bremen.

Poddig, Th., Petersmeier, K., Möller, I. (2000): An Automatic Model Building System for Forecasting Stock Returns Using Financial Statement Data, 24th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., University of Passau, March 15-17, 2000.

Poddig, Th., Dichtl, H. (1998): Konzeption und prototypische Realisation eines integrierten Prognose- und Entscheidungssystems (IPES) zur Simulation vom Portfolio-Management Prozessen, Diskussionspapiere zur Finanzwirtschaft, Nr. 2, Universität Bremen, 1998.

Poddig, Th., Huber, C. (1998): Data Mining mit ARIMA-Modellen zur Prognose von Wendepunkten in ökonomischen Zeitreihen, Diskussionspapiere zur Finanzwirtschaft, Nr. 1, Universität Bremen, 1998.

Poddig, Th. (1997): Skriptum "Einführung in die Finanzwirtschaft" zur Veranstaltung "BWL III: Investition und Finanzierung", ca. 200 Seiten, 2. Fassung 1997, wesentlich überarbeitet und erweitert.

Poddig, Th. (1996): Skriptum "Einführung in die Finanzwirtschaft" zur Veranstaltung "BWL III: Investition und Finanzierung", ca. 110 Seiten, 1. Fassung 1996.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1992): "Klassifikation von Jahresabschlüssen mittels Multilayer-Perceptrons, - Erste Ergebnisse und weiterführende Fragestellungen -", Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 87/1992, Universität Bamberg, Bamberg, 1992.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1990): "Entwicklung leistungsfähiger Prognosesysteme auf Basis Künstlicher Neuronaler Netzwerke am Beispiel des Dollars, - Eine Fallstudie -", Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 76/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1990): "Statistische Methoden versus Künstliche Neuronale Netzwerke zur Aktienkursprognose, - Eine vergleichende Studie -", Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 73/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990.

Herausgeberschaften

Poddig, Th. (o.J.): Reihe Financial Research, Uhlenbruch Verlag.

Poddig, Th. (o.J.): International Quarterly Journal of Finance, ISSN 0972-4087.

Aktualisiert von: Daniel Metko

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