Publikationen

2021

Tubbenhauer, T., Fieberg, C., Poddig, Th. (2021): Multi-Agent-Based VaR Forecasting, in: Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 131, 2021.

Köhne, J., Olschewsky, M., Poddig, T., Fieberg, C., Osorio, C. (2021): Portfoliooptimierung mit effizienter Variablenselektion für ein optimales Faktormodell, in: Absolut|report, No. 4, 2021.

2019

Fieberg, C., Varmaz, A., Poddig, T. (2019): Risk models vs characteristic models from an investor’s perspective, in: Journal of Risk Finance, No. 2, 2019.

2018

Canitz, F., Fieberg, C., Lopatta, K., Poddig, T., Walker, T. (2018): Revisiting the (Mis)pricing of the Accrual Anomaly, in: Journal of Risk Finance, No. 3, 2018.

Mertens, R., Poddig, T., Fieberg, C. (2018): Forecasting Corporate Defaults in the German Stock Market, in: Journal of Risk, No. 6, 2018.

2015

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Schäfer, N., Uschakow, S., Fieberg, Ch. und Poddig, Th. (2015): "Die Kerndichteschätzung - Ein Vergleich mit der Normalverteilung bei der VaR und CVaR Berechnung", in: WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium, No. 9, 2015.

2013

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Köhne J., Olschewsky, M. und Poddig, Th. (2013): "Planung und Steuerung der Asset Allocation: Modellierung und Visualisierung von Risiken", in: Absolut Report, Nr. 4, 2013, S. 30-37.

Poddig, Th., Fieberg, C., Frädrich, C., Grigat, E., Moys, G. (2013): Eine empirische Analyse zum Informationsgehalt von Ratingänderungen für die Aktienkursrenditen von Banken, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 1/2013, S. 60-68.

2012

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Poddig, Th., Unger, A. (2012): "On the robustness of risk-based asset allocation", in: Journal of Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 26, 2012, S. 369 – 401.

Varmaz, A., Varwig, A., Poddig, Th. (2012): "Centralized resource planning and Yardstick competition", in: Omega, Vol. 41, (2013), S. 112–118 (Available online 4 February 2012).

Tancar, R.; Poddig, Th. (2012): Ballis-Papanastasiou, P.: "Hedge Funds Replication: The Asymmetric Way", in: The Journal of Alternative Investments, Vol. 15, No. 1, Summer 2012, S. 68 – 84.

2011

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Poddig, Th., Varmaz, A., Varwig, A. (2011): "Centralized Super-Efficiency and Yardstick Competition – Incentives in Decentralized Organizations", in: Morasch, K., Pickl, S., Siegle, M. (Hrsg.): "Operations Research Proceedings 2010", S.53-58, 2011.

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2010

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Fieberg, C., Poddig, Th., Tchegho, G., Varmaz, A. (2010): "Zertifikate-Plattform: Verbesserte Transparenz", in: Die Bank, Heft 7/2010, S. 72-75.

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Viebig, J. und Poddig, Th. (2010): "Does a Contagion Effect Exist Between Equity Markets and Hedge Funds in Periods of Extreme Stress in Financial Markets?", in: The Journal of Alternative Investments, Fall 2010, Vol. 13, No. 2: pp. 78-103.

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Viebig, J. und Poddig, Th. (2010): "The Jump-Start Effect in Return Series of Long / Short Equity Hedge Funds", in: Journal of Derivatives & Hedge Funds, 2010, 16, pp. 191–211.

2009

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Deetz, M., Poddig, Th., Sidorovitch, I. und Varmaz, A. (2009): "An evaluation of conditional multi-factor models in active asset allocation strategies: an empirical study for the German stock market", in: Journal of Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 23, Nr. 3 /Sept. 2009, S. 285-313.

Viebig, J., Poddig, Th. und Tancar, R. (2009): "Das Black Litterman- Modell: Portfoliosteuerung in der Praxis", in: Finanz Betrieb, 12, 2009, 727 – 732.

Viebig, J., Poddig, Th. und Seiler, K. (2009): "Regime-Dependent Nonlinear Analysis of Hedge Funds", in: The International Journal of Finance, Vol. 21. No.4, 2009.

2008

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Varmaz, A., Poddig, Th. und Viebig, J. (2008): "Final Thoughts on Valuation", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks" (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 379-402.

Viebig, J., Stillit, D., und Poddig, Th. (2008): "Leverage Buyout (LBO) Models", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks" (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 293-334.

Viebig, J., und Poddig, Th. (2008): "Monte Carlo Free Cash Flow to the Firm (MC-FCFF) Models (Deutsche Bank/DWS)", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks." (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 53-106.

Viebig, J., und Poddig, Th. (2008): "Discounted Cash Flow (DCF) Models", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks" (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 1-52.

Poddig, Th., Illgen, A. (2008): "Simulationsbasierte Bewertung von Zertifikaten" in: Prätsch , J., Leuthold, D. (Hrsg.), "Innovative Strategien für Finanzdienstleister – Den Wandel gestalten", Achim, 2008.

2007

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2006

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2005

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Poddig, Th., Seiler, K. (2005): "Erkennung von Trends und frühen Warnsignalen anhand von Finanzmarktinformationen", in Controlling, Heft 4-5, 2005.

Oelerich, A., Poddig, Th. (2005): "Optimierung quantitativer Ratingverfahren", in Die Unternehmung, Heft 3, 2005.

Poddig, Th., Sidorovitch, I. (2005): "Risikostruktur europäischer Aktienrenditen : Evolution von Länder- und Branchenfaktoren und deren Implikationen für das Portfoliomanagementr", in Dimensionen angewandter Wirtschaftsforschung: Methoden, Regionen, Sektoren (Hrsg. Ehrig, D. Staroske, U.), Hamburg, 2005, S. 87-116.

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2004

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2003

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2002

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2001

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2000

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1999

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1998

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Poddig, Th., Grothmann, R., und Schäfer, T. (1998): "Anwendung und Test des Single-Index-Modells am deutschen Aktienmarkt", in Handbuch Portfoliomanagement (Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler), Bad Soden/Ts., 1998, S. 403 - 434.

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1992

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1991

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2005

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2001

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2000

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1998

Poddig, Th., Dichtl, H. (1998): Konzeption und prototypische Realisation eines integrierten Prognose- und Entscheidungssystems (IPES) zur Simulation vom Portfolio-Management Prozessen, Diskussionspapiere zur Finanzwirtschaft, Nr. 2, Universität Bremen, 1998.

Poddig, Th., Huber, C. (1998): Data Mining mit ARIMA-Modellen zur Prognose von Wendepunkten in ökonomischen Zeitreihen, Diskussionspapiere zur Finanzwirtschaft, Nr. 1, Universität Bremen, 1998.

1997

Poddig, Th. (1997): Skriptum "Einführung in die Finanzwirtschaft" zur Veranstaltung "BWL III: Investition und Finanzierung", ca. 200 Seiten, 2. Fassung 1997, wesentlich überarbeitet und erweitert.

1996

Poddig, Th. (1996): Skriptum "Einführung in die Finanzwirtschaft" zur Veranstaltung "BWL III: Investition und Finanzierung", ca. 110 Seiten, 1. Fassung 1996.

1992

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1990

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1990): "Entwicklung leistungsfähiger Prognosesysteme auf Basis Künstlicher Neuronaler Netzwerke am Beispiel des Dollars, - Eine Fallstudie -", Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 76/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1990): "Statistische Methoden versus Künstliche Neuronale Netzwerke zur Aktienkursprognose, - Eine vergleichende Studie -", Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 73/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990.

o.J.

Poddig, Th. (o.J.): Reihe Financial Research, Uhlenbruch Verlag.

Poddig, Th. (o.J.): International Quarterly Journal of Finance, ISSN 0972-4087.