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Forschungsprojekte

  • "DEA–Methodik als Steuerungsinstrument im Spannungsfeld von Zentrale und Dezentrale
    Laufzeit: 2008-2011, gefördert durch Zentrale Forschungsförderung der Universität Bremen
     
  • "Szenariosimulationen zur Unterstützung von Anlageentscheidungen in der Altersvorsorge
    Laufzeit: 2007-2010, gefördert durch Zentrale Forschungsförderung der Universität Bremen
     
  • "Effzienz in der Investmentfondsbranche
    Laufzeit: 2008-2009, gefördert durch Fritz Thyssen Stiftung
     
  • "Simulationsbasierte Bewertung von Wertpapieren
    Laufzeit: 2008-2009, gefördert durch Stiftung Bremer Wertpapierbörse
     
  • "Hedge Fonds: Nichtlineare Kapitalmarktmodelle zur Erklärung der Rendite-Risiko-Strukturen von Hedge Fonds
    Laufzeit: 2006-2009, gefördert durch Zentrale Forschungsförderung der Universität Bremen
  • Hedge Funds Strategien, Untersuchung nichtlinearer Zusammenhänge, Performancemessung
     
  • Data Envelopment Analysis, Bankeneffizienz, Messung der Effizienz von Filialen
     
  • Nichtparametrische Finanzdatenprognose und Prädiktorselektion
     
  • Robuste Portfoliooptimierung
     
  • Konditionierte Faktormodelle und ihre Anwendung in der Asset Allocation
     
  • Wertrelevanz des Geschäfts- oder Firmenwertes in Konzernabschlüssen
     
  • Unternehmensbewertung
     
  • Simulationsgestützte Bewertung von Derivaten
Aktualisiert von: Daniel Metko