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Master-Studium

Masterkurse

Das Projekt dient der Anwendung des (insbesondere in den Veranstaltungen "Kapitalmarkttheorie" und "Asset- und Risikomanagement") erworbenen Wissens, wobei eine Orientierung und Selbstaufteilung der Studierenden auf einen forschungs- oder anwendungsorientierten Zweig ermöglicht wird. Der forschungsorientierte Zweig soll auf ein weiterführendes Promotionsstudium, z.B. im Rahmen eines Graduiertenprogramms, vorbereiten. Der anwendungsorientierte Zweig bereitet auf den späteren Berufseinstieg vor, die Projektarbeit ist dann schon stark anwendungs- bzw. berufsbezogen.

Das zentrale Lernziel dieses Kurses ist die Erarbeitung theoretischen Wissens und gleichberechtigt die praktische Umsetzung (auf der Basis von Excel und der Programmiersprache Matlab) der modernen Methoden und Modelle des Portfoliomanagements. Vereinfacht ausgedrückt geht es im Portfoliomanagement um die Frage, wie ein Individuum Kapital optimal (im Sinne von rational) am Kapitalmarkt anlegt (allokiert).

Das Modul vermittelt ein grundlegendes Verständnis über die Struktur und Teilmärkte des Finanzmarktes, über die Konstruktion und Funktionsweise der dort gehandelten Finanzinstrumente sowie anschließend deren Bewertung. Behandelt werden die Grundformen originärer Finanzinstrumente (z.B. Aktien, Renten), von Derivaten (Futures, Optionen) sowie Mischformen (z.B. Wandelanleihen).

Die Studierenden sollen ein grundsätzliches Verständnis dafür entwickeln,

  • welche Kapitalmarktmodelle existieren,
  • wie Kapitalmarktmodelle empirisch getestet werden,
  • wie man diese Tests selbstständig auf Basis der Programmiersprache Matlab durchführt,
  • welche empirischen Modelle es gibt und
  • welche Rolle verhaltenswissenschaftliche Ansätze spielen.

Nach dem Abschluss dieses Kurses sollen die Teilnehmer/innen folgende Kompetenzen erworben haben:

  • Nutzung verschiedener Kapitalmarktdatenbanken  
  • Organisation und Durchführung von empirischen Untersuchungen zu Fragestellung aus der empirischen Kapitalmarktforschung
  • Darstellung und Anwendung von Ereignisstudien in empirischer Kapitalmarktforschung
  • Nutzung geeigneter Methoden zur Durchführung von Ereignisstudien
  • Das Problem der Endogenität in empirischer Kapitalmarktforschung verstehen
  • Erstellung einer schriftlich abgefassten wissenschaftlichen Arbeit

Nach dem Abschluss dieses Kurses sollen die Teilnehmerinnen folgende Kompetenzen erworben haben:

  • Nutzung der Statistiksoftware Matlab in der Analyse empirischer Daten
  • Beherrschung grundlegender Elemente von Programmiersprachen, insb. Schleifen und bedingte Anweisungen und Verzweigungen  
  • Planung der Vorgehensweise bei der Auseinandersetzung mit einer fortgeschrittenen wissenschaftlichen Fragestellung
  • Durchführung einer fortgeschrittenen wissenschaftlichen, empirisch basierten Fragestellung
  • Eigenständige Strukturierung der Materie, eigenständiger Entwurf einer Gliederung
  • Durchführung von zielgerichteten Recherchen, insbesondere in Datenbanken und anderen Informationsquellen
  • Beurteilung der Qualität und Zuverlässigkeit unterschiedlicher Daten(-quellen)
  • Entwurf und Auswertung einfacher empirischer Untersuchungen,
  • Erstellung einer schriftlich abgefassten wissenschaftlichen Arbeit

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Vorlesungsverzeichnisse

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Masterarbeiten

  • Sie haben die Möglichkeit, sich für Ihre Abschlussarbeit an unserem Lehrstuhl zu melden.
  • Diese kann in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.
  • Die Bearbeitungszeit beträgt 15 Wochen.
  • Alle weiterführenden Informationen können Sie der fachspezifischen Prüfungsordnung entnehmen.

Abschlussarbeitsthemen

  • Themenvorschläge für Abschlussarbeiten finden Sie hier.

Wissenswertes

  • Formulare für Abschlussarbeiten finden Sie hier.
Aktualisiert von: Daniel Metko