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Publikationen

2016

Fieberg, Ch., Poddig, Th. und Varmaz, A. (2016): "An Investor's Perspective On Risk-Models and Characteristic-Models", in: Journal of Risk Finance, Vol. 17, No. 3, 2016.

Fieberg, Ch., Varmaz, A. und Poddig, Th. (2016): "Covariances vs. Characteristics: What Does Explain the Cross Section of the German Stock Market Returns", in: Business Research, Vol. 9, No. 1, 2016.

Olschewsky, M., Lüdemann, S. und Poddig, Th. (2016): "Finite difference methods for estimating marginal risk contributions in asset management", in: Journal of Risk, Vol. 18, No. 5, 2016, 63-99.

Fieberg, Ch., Mertens, R.L., und Poddig, Th. (2016): "The Relevance of Credit Ratings over the Business Cycle", in: Journal of Risk Finance, Vol. 17, No. 2, 2016.

2015

Poddig, Th., Varmaz, A., und Fieberg, Ch. (2015): Computational Finance - Eine Matlab, Octave und Freemat basierte Einführung, Bad Soden/Ts., 2015.

2013

Poddig, Th., Schindler, F. (2013): Aspekte aus der Finanz- und Immobilienwirtschaft: Festschrift für Heinz Rehkugler, Bad Soden/Ts., 2013.

2009

Poddig, Th., Brinkmann, U., und Seiler, K. (2009): Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien – Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel, 2. überarbeitete Auflage, Bad Soden/Ts., 2009.

2008

Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A. (Eds.) (2008): Equity Valuation - Models from leading investment banks, Wiley Finance, Chichester 2008.

Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K. (2008): Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement, 4. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Bad Soden/Ts., 2008.

2005

Poddig, Th., Brinkmann, U. und Seiler, K. (2005): Portfoliomanagement: Konzepte und Strategien - Theorie und praxisorientierte Anwendungen mit Excel®, Bad Soden/Ts., 2005.

2003

Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K. (2003): Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement, 3. erweiterte Auflage, Bad Soden/Ts., 2003.

2001

Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K. (2001): Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement, 2. erweiterte Auflage, Bad Soden/Ts., 2001.

2000

Poddig, Th., Dichtl, H. und Petersmeier, K. (2000): Statistik, Ökonometrie, Optimierung: Methoden und ihre praktischen Anwendungen in Finanzanalyse und Portfoliomanagement, Bad Soden/Ts., 2000.

1999

Poddig, Th. (1999): Handbuch Kursprognose, Quantitative Methoden im Asset Management, Bad Soden/Ts., 1999.

1998

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1998): Bilanzanalyse , 4., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, München, 1998.

1996

Poddig, Th. (1996): Analyse und Prognose von Finanzmärkten, Uhlenbruch Verlag, Bad Soden/Ts., 1996.

1993

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1993): Bilanzanalyse, 3., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, München, 1993.

1992

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1992): Klassifikation von Jahresabschlüssen mittels Multilayer-Perceptrons, - Erste Ergebnisse und weiterführende Fragestellungen -, Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 87/1992, Universität Bamberg, Bamberg, 1992.

Poddig, Th. (1992): Künstliche Intelligenz und Entscheidungstheorie, Wiesbaden, 1992.

1990

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1990): Bilanzanalyse, 2. Auflage, München, 1990.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1990): Entwicklung leistungsfähiger Prognosesysteme auf Basis Künstlicher Neuronaler Netzwerke am Beispiel des Dollars, - Eine Fallstudie -, Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 76/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1990): Statistische Methoden versus Künstliche Neuronale Netzwerke zur Aktienkursprognose, - Eine vergleichende Studie -, Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 73/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990.

1988

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1988): Bilanzanalyse, München, 1988.

2019

Fieberg, C., Varmaz, A., Poddig, T. (2019): Risk models vs characteristic models from an investor’s perspective, in: Journal of Risk Finance, No. 2, 2019.

2018

Canitz, F., Fieberg, C., Lopatta, K., Poddig, T., Walker, T. (2018): Revisiting the (Mis)pricing of the Accrual Anomaly, in: Journal of Risk Finance, No. 3, 2018.

Mertens, R., Poddig, T., Fieberg, C. (2018): Forecasting Corporate Defaults in the German Stock Market, in: Journal of Risk, No. 6, 2018.

2015

Baitinger, E., Fieberg, Ch., und Poddig, Th. (2015): "Liquidity-Driven Approach to Dynamic Asset Allocation: Evidence from the German Stock Market", in: Journal of Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 29, No. 4, 2015.

Schäfer, N., Uschakow, S., Fieberg, Ch. und Poddig, Th. (2015): "Die Kerndichteschätzung - Ein Vergleich mit der Normalverteilung bei der VaR und CVaR Berechnung", in: WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium, No. 9, 2015.

2013

Poddig, Th., Baitinger, E. und Lüdemann, S. (2013): "Werkzeuge für das quantitative Asset Management: von FAT zu P-ART", in: Aspekte aus der Finanz- und Immobilienwirtschaft: Festschrift für Heinz Rehkugler (Hrsg. Th. Poddig und F. Schindler), Bad Soden/Ts., 2013, S. 231-277.

Köhne J., Olschewsky, M. und Poddig, Th. (2013): "Planung und Steuerung der Asset Allocation: Modellierung und Visualisierung von Risiken", in: Absolut Report, Nr. 4, 2013, S. 30-37.

Poddig, Th., Fieberg, C., Frädrich, C., Grigat, E., Moys, G. (2013): Eine empirische Analyse zum Informationsgehalt von Ratingänderungen für die Aktienkursrenditen von Banken, in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 1/2013, S. 60-68.

2012

Fieberg, Ch., Varmaz, A., Poddig, Th. (2012): "Bewertung von amerikanischen Optionen", in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium WiSt, 41. Jahrgang, Heft 5 Mai 2012, S. 280-283.

Poddig, Th., Meyer, A. (2012): "Meta-Modelle in der Prognose", in: "Asset Management" (Hrsg. R. Frick, P. Gantenbein, P. Reichling), Haupt Verlag, Bern 2012, S. 329 – 352.

Poddig, Th., Unger, A. (2012): "On the robustness of risk-based asset allocation", in: Journal of Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 26, 2012, S. 369 – 401.

Varmaz, A., Varwig, A., Poddig, Th. (2012): "Centralized resource planning and Yardstick competition", in: Omega, Vol. 41, (2013), S. 112–118 (Available online 4 February 2012).

Tancar, R.; Poddig, Th. (2012): Ballis-Papanastasiou, P.: "Hedge Funds Replication: The Asymmetric Way", in: The Journal of Alternative Investments, Vol. 15, No. 1, Summer 2012, S. 68 – 84.

2011

Poddig, Th., Fieberg, C., Varmaz, A. (2011): "Webapplikation der Universität Bremen - Produktüberblick mit dem Derivate-Rechner", in: Betriebswirtschaftliche Blätter, Heft 5/2011, S. 269-272.

Poddig, Th., Varmaz, A., Varwig, A. (2011): "Centralized Super-Efficiency and Yardstick Competition – Incentives in Decentralized Organizations", in: Morasch, K., Pickl, S., Siegle, M. (Hrsg.): "Operations Research Proceedings 2010", S.53-58, 2011.

Viebig, J., Poddig, Th. und Papanastasiou, P. (2011): "Regime-Dependent Nonlinear Analysis of Hedge Funds", in: The Journal of Alternative Investments, Spring 2011, Vol. 13, No. 4: pp. 53-72.

Viebig, J., Poddig, Th. und Tancar, R. (2011): "Risiken von Hedgefonds: Forschungsansätze und Erkenntnisse der aktuellen Kapitalmarktforschung", in: Kredit und Kapital, 44. Jahrgang (2011), Heft 2, Seiten 1–31.

2010

Varmaz, A., Fieberg, C., Poddig, Th. (2010): "Zertifikatebewertung auf Grundlage der Monte Carlo Verfahren", in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 5/2010, S. 373-383.

Fieberg, C., Poddig, Th., Tchegho, G., Varmaz, A. (2010): "Zertifikate-Plattform: Verbesserte Transparenz", in: Die Bank, Heft 7/2010, S. 72-75.

Viebig, J., Poddig, Th. und Tancar, R. (2010): "Bewertung von Aktien in der Praxis: Modelle führender Investmentbanken", in: Corporate Finance, 2, 2010, 106 – 217.

Viebig, J. und Poddig, Th. (2010): "Does a Contagion Effect Exist Between Equity Markets and Hedge Funds in Periods of Extreme Stress in Financial Markets?", in: The Journal of Alternative Investments, Fall 2010, Vol. 13, No. 2: pp. 78-103.

Viebig, J. und Poddig, Th. (2010): "Modeling Extreme Returns and Asymmetric Dependence Structures of Hedge Fund Strategies Using Extreme Value Theory and Copula Theory", in: Journal of Risk, Volume 13/Number 2, Winter 2010/11.

Viebig, J. und Poddig, Th. (2010): "The Jump-Start Effect in Return Series of Long / Short Equity Hedge Funds", in: Journal of Derivatives & Hedge Funds, 2010, 16, pp. 191–211.

2009

Poddig, Th. (2009): "Entscheidungstheorie in der Managementausbildung, - Notwendigkeit und Grenzen –", in: "Sozialpsychologisches Organisationsverstehen", (Hrsg. Schottmayer, M., Leithäuser, Th., Meyerhuber, S.), Wiesbaden, 2009.

Deetz, M., Poddig, Th., Sidorovitch, I. und Varmaz, A. (2009): "An evaluation of conditional multi-factor models in active asset allocation strategies: an empirical study for the German stock market", in: Journal of Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 23, Nr. 3 /Sept. 2009, S. 285-313.

Viebig, J., Poddig, Th. und Tancar, R. (2009): "Das Black Litterman- Modell: Portfoliosteuerung in der Praxis", in: Finanz Betrieb, 12, 2009, 727 – 732.

Viebig, J., Poddig, Th. und Seiler, K. (2009): "Regime-Dependent Nonlinear Analysis of Hedge Funds", in: The International Journal of Finance, Vol. 21. No.4, 2009.

2008

Illgen, A., und Poddig, Th. (2008): "Simulationsbasierte Bewertung von exotischen Optionen", in: "Die Kunst des Modellierens. Mathematisch-ökonomische Modelle" (Hrsg. Luderer, B.), Wiesbaden, 2008, S. 361 – 376.

Varmaz, A., Laudi, P., und Poddig, Th. (2008): "Effizienzmessung von Bankfilialen mit Data Envelopment Analysis (DEA)", in: "Innovative Strategien für Finanzdienstleister – Den Wandel gestalten" (Hrsg. Prätsch, J., Leuthold, D.), 2008, S. 249 – 266.

Poddig, Th. (2008): "Standpunkte zum CAPM: Grenzen der CAPM-basierten Bewertung", in: BewertungsPraktiker (Bewertungsservice des "Finanzbetrieb"), Nr. 2, 2008, S. 17.

Varmaz, A., Poddig, Th. und Viebig, J. (2008): "Final Thoughts on Valuation", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks" (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 379-402.

Viebig, J., Stillit, D., und Poddig, Th. (2008): "Leverage Buyout (LBO) Models", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks" (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 293-334.

Viebig, J., und Poddig, Th. (2008): "Monte Carlo Free Cash Flow to the Firm (MC-FCFF) Models (Deutsche Bank/DWS)", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks." (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 53-106.

Viebig, J., und Poddig, Th. (2008): "Discounted Cash Flow (DCF) Models", in: "Equity Valuation: Models from Leading Investment Banks" (Hrsg. Viebig, J., Poddig, Th., und Varmaz, A.), S. 1-52.

Poddig, Th., Illgen, A. (2008): "Simulationsbasierte Bewertung von Zertifikaten" in: Prätsch , J., Leuthold, D. (Hrsg.), "Innovative Strategien für Finanzdienstleister – Den Wandel gestalten", Achim, 2008.

2007

Hildebrandt, J., und Poddig, Th. (2007): "Nichtparametrische Prädikatorselektion im Asset Management", in: Operations Research Proceedings 2007, (Hrsg. Nickel, S., Kalcsics, J.), Berlin 2008, S. 269–274.

Poddig, Th., Hildebrandt, J. (2007): " Stichwort "Leverage-Effekt" in: Freidank, C-Ch., Lachnit L. und Tesch, J. (Hrsg.), "Vahlens Großes Auditing Lexikon", München, 2007.

Poddig, Th., und Hildebrandt, J. (2007): "Eine Safety-First-Anlagestrategie für Zeitwertkonten", Finanz-Betrieb, Heft 6, 2007.

Richter, F., Poddig, Th. und Hildebrandt, J. (2007): "Forecasting and Allocation Simulation Tool: Bessere Prognosequalität für die Eigenanlage", Die Bank, Heft 9, 2007.

2006

Viebig, J., Poddig, Th. (2006): "Hedgefonds-Strategien und Asset-based Style-Faktoren", Kredit und Kapital, Heft 2, 2006.

Varmaz, A., Poddig, Th. (2006): "Technologischer Fortschritt in der deutschen Bankenwirtschaft", in Operations Research Proceedings 2005, Haasis, H., Kopfer, H, Schönberger, J. (Hrsg.), 2006.

Poddig, Th., Enns, O. (2006): "Aktienkursprognose anhand von Jahresabschlussdaten mittels Künstlicher Neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren", in Operations Research Proceedings 2005 (Haasis, H., Kopfer, H, Schönberger, J. (Hrsg.)), 2006.

Oelerich, A., Poddig, Th. (2006): "Evaluation of rating systems", in Expert Systems with Applications, Heft 3, 2006.

2005

Poddig, Th., Varmaz, A. (2005): "Data Envelopment Analysis und Benchmarking", in Controlling, Heft 10, 2005.

Poddig, Th., Varmaz, A. (2005): "Effizienzanalyse von Kreditgenossenschaften und Sparkassen", in Beiträge zum Finanz-, Rechnungs- und Bankwesen: Stand und Perspektiven, Müller/Jöhnk/Bruns (Hrsg.), 2005.

Poddig, Th., Varmaz, A. (2005): "Benchmarking im Zeitablauf: Das DEA-Malmquist-Modell", in WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Heft 05, 2005.

Poddig, Th., Seiler, K. (2005): "Erkennung von Trends und frühen Warnsignalen anhand von Finanzmarktinformationen", in Controlling, Heft 4-5, 2005.

Oelerich, A., Poddig, Th. (2005): "Optimierung quantitativer Ratingverfahren", in Die Unternehmung, Heft 3, 2005.

Poddig, Th., Sidorovitch, I. (2005): "Risikostruktur europäischer Aktienrenditen : Evolution von Länder- und Branchenfaktoren und deren Implikationen für das Portfoliomanagementr", in Dimensionen angewandter Wirtschaftsforschung: Methoden, Regionen, Sektoren (Hrsg. Ehrig, D. Staroske, U.), Hamburg, 2005, S. 87-116.

Poddig, Th., Varmaz, A. (2005): "Fusionen im Bankensektor", in WISU - Das Wirtschaftsstudium, Heft 02, 2005.

2004

Poddig, Th., Oelerich, A. (2004): "Evaluierung quantitativer Ratingverfahren", in Dietmar Beyer, Carina Ortseifen (Hrsg.): SAS® in Hochschule und Wirtschaft: Proceedings der 8. Konferenz der SAS®-Anwender in Forschung und Entwicklung (KSFE).

Poddig, Th., Huber, C. (2004): "Einheitswurzeln in ökonomischen Zeitreihen", in Wirtschaftsstudium (WISU), Heft 8-9, 2004.

Poddig, Th., Varmaz, A. (2004): "Effizienzprobleme bei Banken: Fusionen und Betriebswachstum als tragfähige Mittel?", in Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, Heft 3, 2004.

Oelerich, A., Poddig, Th. (2004): "Modified Wald statistics for generalized linear models", in Allgemeines Statistische Archiv (ASTA), Heft 1, 2004.

2003

Poddig, Th, Kunze, B. (2003): "Risikomanagementsysteme bei Banken vor dem Hintergrund der staatlichen Regulierung des Finanzsektors", in Der Finanzbetrieb, Heft 11, 2003, S. 693 - 702.

Poddig, Th., Oelerich, A. (2003): "Stichprobenanalyse in der Insolvenzprognose - eine Faustformel", in Kredit und Risiko - Basel II und die Konsequenzen für den Mittelstand (Hrsg. H. Schaefer), Marburg, 2003, S. 57 - 81.

Poddig, Th, Huber, C. (2003): "Trendeigenschaften ökonomischer Zeitreihen", in WISU, Heft 8-9, 2003, S. 1032 - 1034.

Poddig, Th., Laudi, P., Varmaz, A. (2003): "Eine Erfolgsanalyse von Fusionen deutscher Genossenschaftsbanken", in Die Sparkasse, Heft 7, 2003, S. 328 - 331.

Poddig, Th., Laudi, P., Varmaz, A. (2003): "Betriebsgrößen- und Fusionseffekte bei Kreditgenossenschaften", in Kredit- und Kapital, 36. Jahrgang, Heft 2, S. 213 - 253.

Oelerich, A., Poddig, Th. (2003): "Evaluierung prognostizierter Ratings unter Berücksichtigung der Anforderungen aus Basel II", VHfB Zürich, Juni 2003.

Petersmeier, K., Poddig, Th. (2003): "Integrierte Parameterschätzung für die Asset Allocation", in Handbuch Asset Allocation (Hrsg. H. Dichtl, J. M. Kleeberg, Ch. Schlenger), Bad Soden/Ts., 2003, S. 361 - 387.

2002

Poddig, Th, Dichtl, H., Oelerich, A. (2002): "Integriertes Prognose- und Entscheidungssystem für Kapitalanlagen", in impulse, Heft 1, 2001, Universität Bremen, S. 24 - 27.

Poddig, Th., Petersmeier, K. (2002): "Das nichtparametrische Regressionsmodell - Ein Vergleich mit dem linearen Regressionsmodell", in WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Heft 11, 2002, S. 633 - 637.

Dichtl, H., Poddig, Th. (2002): "Quantitative Prozessgestaltung: Nutzenpotenziale und typische Fehlerquellen", in Handbuch Portfoliomanagement (Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler), 2., vollkommen neu konzipierte Auflage, Bad Soden/Ts., 2002, S. 741 - 768.

2001

Poddig, Th. (2001): "Methoden des Index Tracking", in WISU Das Wirtschaftsstudium, Heft 2, 2001, S. 190 - 194.

Poddig, Th. (2001): "Kursprognose", in Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens (Hrsg. W. Gerke und M. Steiner), 3., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart 2001, S. 1472 - 1486.

Poddig, Th., Sidorovitch, S. (2001): "Künstliche Neuronale Netze: Überblick, Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsprobleme", in Handbuch Data Mining im Marketing (Hrsg. H. Hippner, U. Küsters, M. Meyer und K. Wilde), 2001, S. 363 - 402.

2000

Dichtl, H., Poddig, Th. (2000): "Softwaregestützte Simulation und Gestaltung von Investmentprozessen für Spezialfonds", in Handbuch Spezialfonds (Hrsg. J.M. Kleeberg und Ch. Schlenger), Bad Soden/Ts., 2000, S. 415 - 447.

Poddig, Th., Dichtl, H. (2000): "Analyse des Risikos bei "Emerging Markets"-Investments durch Simulation des Portfolio Management-Prozesses", in Datamining und Computational Finance (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer), Heidelberg, NewYork, 2000, S. 171 - 202.

Poddig, Th. (2000): "Klassische Neuronale Netze und ihre Anwendung", in Datamining und Computational Finance (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer), Heidelberg, NewYork, 2000, S. 143 - 170.

Möller, I., Petersmeier, K., Poddig, Th. (2000): "The lambda-test for nonlinear dependencies", in Neural Network World, Vol. 10, No. 1-2, 2000, S. 49 - 57.

Huber, C., Poddig, Th. (2000): "Trendeigenschaften ökonomischer Zeitreihen", in WISU Das Wirtschaftsstudium, 29. Jahrgang, Heft 2, Februar 2000, S. 186 - 189.

1999

Poddig, Th., Huber, C. (1999): "Data Mining und Knowledge Discovery in Databases", in WiSt, Heft 12, 99, S. 663 - 666.

Poddig, Th., Möller, I., Petersmeier, K. (1999): "Analysis of non-linear dependencies using the λ-test", in Eufit 99, 7th European Conference on Intelligent Techniques and Soft Computing (Hrsg. H.-J. Zimmermann).

Poddig, Th., Huber, C. (1999): "Data Mining for the Detection of Turning Points in Financial Time Series", in Lecture Notes in Computer Sciences, Proceedings from IDA 99, Springer Verlag.

Poddig, Th, Dichtl., H. (1999): "Simulation von Portfolio-Management Prozessen", in WiSt, Heft 6, 99, S. 307-310.

Poddig, Th., Dichtl, H. (1999): "Einsatz eines integrierten Prognose- und Entscheidungssystems im Assetmanagement", in Die Sparkasse, Heft 7, 99, S. 333-335.

1998

Poddig, Th., Huber, C. (1998): "A Data Mining Approach for Detection of Turning Points in Financial Time Series", in Eufit 98, 6th European Conference on Intelligent Techniques and Soft Computing (Hrsg. H.-J. Zimmermann), Volume 3, 1998, S. 1947 - 1949.

Poddig, Th., Grothmann, R., und Schäfer, T. (1998): "Anwendung und Test des Single-Index-Modells am deutschen Aktienmarkt", in Handbuch Portfoliomanagement (Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler), Bad Soden/Ts., 1998, S. 403 - 434.

Poddig, Th., und Huber, C. (1998): "Renditeprognose mit Neuronalen Netzen", in Handbuch Portfoliomanagement (Hrsg. J. M. Kleeberg und H. Rehkugler), Bad Soden/Ts., 1998, S. 349 - 484.

Poddig, Th. (1998): "Modelling and Forecasting Integrated Financial Markets using Artificial Neural Networks", in Göttinger Informatik Kolloquium, Vorträge aus den Jahren 1996/97 (Hrsg. O. Haan), Göttingen, 1998, S. 19 - 36.

Poddig, Th. (1998): "Developing Forecasting Models for Integrated Financial Markets using Artificial Neural Networks", in Neural Network World, Heft 1, 98, S. 65 - 80.

1996

Ebertz, Th., und Poddig, Th. (1996): "Simultane Finanzmarktprognosen mit küünstlichen neuronalen Netzen - Ein Forschungsprojekt", in Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich (Hrsg. M. Schröder), Baden-Baden, 1996, S. 167 - 192.

Rehkugler, H., Poddig, Th., und Jandura, D. (1996): "Einsatz integrierter Modelle für die simultane Prognose von Aktienkursen, Zinsen und Währungen für mehrere Länder mit Neuronalen Netzen", in Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen quantitativen Verfahren (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer), Heidelberg, 1996, S. 207 - 236.

Poddig, Th., und Rehkugler, H. (1996): "A "World" Model of Integrated Financial Markets using Artificial Neural Networks", in Journal of Neurocomputing, 10, pp. 251 - 273.

1995

Poddig, Th. (1995): "Application de l'analyse discriminante et des réseaux de neurones à la prédiction de faillite: une nouvelle approche", in Les Réseaux de Neurones en Finance: Conception et Applications (Eds. E. de Bodt et E.-F. Henrion), Louvain-la-Neuve, 29.5.95, Bruxelles, 1995, S. 125 - 156.

Poddig, Th. (1995): "Exchange Rate Forecasting using Artificial Neural Networks: Short Term Forecasting of the USD/DM-Exchange Rate and a Medium Term "World" Model of Integrated Financial Markets", Exchange Rate Determination, 15.3.-17.3.95, Schloß Haigerloch, Germany.

Rehkugler, H. und Poddig, Th. (1995): "Kursprognose", Handwörterbuch des Bank- und Finanzwesens (Hrsg. W. Gerke und M. Steiner), 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, Stuttgart, 1995, S. 1336 - 1348.

Poddig, Th. (1995): "Bankruptcy Prediction: A Comparison with Discriminant Analysis", in Neural Networks in the Capital Markets (Ed. A.-P. Refenes), Chichester, 1995, S. 311 - 323.

1994

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1994): "KI-Methoden in der Anlageberatung", Künstliche Intelligenz in der Finanzberatung (Hrsg. S. Kirn und Ch. Weinhardt), Wiesbaden, 1994, S. 3 - 23.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1994): "Kurzfristige Wechselkursprognosen mit Künstlichen Neuronalen Netzwerken", in Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren (Hrsg. G. Bol, G. Nakhaeizadeh und K.-H. Vollmer), Heidelberg, 1994, S. 1 - 24.

Poddig, Th., Rehkugler, H., und Jandura, D. (1994): "Ein "Weltmodell" integrierter Finanzmärkte", in Neuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), München, 1994, S. 337 - 425.

Poddig, Th., und Wallem, A. (1994): "Wechselkursprognosen", in Neuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), München, 1994, S. 291 - 336.

Poddig, Th. (1994): "Mittelfristige Zinsprognosen mittels KNN und ökonometrischer Verfahren - Eine Fallstudie über den Umgang mit kleinen Datenmengen -", in Neuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), München, 1994, S. 209 - 289.

Poddig, Th. (1994): "Ein Jackknife-Ansatz zur Strukturextraktion in Multilayer-Perceptrons bei kleinen Datenmengen", in Künstliche Intelligenz in der Finanzberatung (Hrsg. S. Kirn und Ch. Weinhardt), Wiesbaden, 1994, S. 333 - 345

Kerling, M., und Poddig, Th. (1994): "Klassifikation von Unternehmen mittels KNN", in Neuronale Netze in der Ökonomie (Hrsg. H. Rehkugler und H. G. Zimmermann), München, 1994, S. 427 - 490.

1993

Poddig, Th. (1993): "Short Term Forecasting of the USD/DM-Exchange Rate", Proceedings of the first International Workshop on Neural Networks in the Capital Markets (Ed. A. N. Refenes), London Business School, London, 1993.

1992

Rehkugler, H, und Poddig, Th. (1992): "Neuronale Netze im Bankbetrieb", in Die Bank, Heft 7, 1992, S. 413 - 419.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1992): "Anwendungsperspektiven und Anwendungsprobleme von Künstlichen Neuronalen Netzwerken", in Information Management, Heft 2, 92, S. 50 - 58.

1991

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1991): "Künstliche Neuronale Netze in der Finanzanalyse: Eine neue Ära der Kursprognosen?", in Die Wirtschaftsinformatik, Heft 5, 1991, S. 365 - 374.

2005

Poddig, Th. (2005): Skriptum "Einführung in die Finanzwirtschaft" zur Veranstaltung "Investition und Finanzierung", 3. Fassung 2005, wesentlich überarbeitet.

2001

Poddig, Th, Sidorovitch, I. (2001): EMU and the Evolving Risk Structure of the European Equity Markets: Implications for Asset Allocation, IKSF Workshop 23.-25.11.2001 an der Universität Bremen.

2000

Poddig, Th., Petersmeier, K., Möller, I. (2000): An Automatic Model Building System for Forecasting Stock Returns Using Financial Statement Data, 24th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation e.V., University of Passau, March 15-17, 2000.

1998

Poddig, Th., Dichtl, H. (1998): Konzeption und prototypische Realisation eines integrierten Prognose- und Entscheidungssystems (IPES) zur Simulation vom Portfolio-Management Prozessen, Diskussionspapiere zur Finanzwirtschaft, Nr. 2, Universität Bremen, 1998.

Poddig, Th., Huber, C. (1998): Data Mining mit ARIMA-Modellen zur Prognose von Wendepunkten in ökonomischen Zeitreihen, Diskussionspapiere zur Finanzwirtschaft, Nr. 1, Universität Bremen, 1998.

1997

Poddig, Th. (1997): Skriptum "Einführung in die Finanzwirtschaft" zur Veranstaltung "BWL III: Investition und Finanzierung", ca. 200 Seiten, 2. Fassung 1997, wesentlich überarbeitet und erweitert.

1996

Poddig, Th. (1996): Skriptum "Einführung in die Finanzwirtschaft" zur Veranstaltung "BWL III: Investition und Finanzierung", ca. 110 Seiten, 1. Fassung 1996.

1992

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1992): "Klassifikation von Jahresabschlüssen mittels Multilayer-Perceptrons, - Erste Ergebnisse und weiterführende Fragestellungen -", Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 87/1992, Universität Bamberg, Bamberg, 1992.

1990

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1990): "Entwicklung leistungsfähiger Prognosesysteme auf Basis Künstlicher Neuronaler Netzwerke am Beispiel des Dollars, - Eine Fallstudie -", Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 76/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990.

Rehkugler, H., und Poddig, Th. (1990): "Statistische Methoden versus Künstliche Neuronale Netzwerke zur Aktienkursprognose, - Eine vergleichende Studie -", Bamberger Betriebswirtschaftliche Beiträge 73/1990, Universität Bamberg, Bamberg, 1990.

o.J.

Poddig, Th. (o.J.): Reihe Financial Research, Uhlenbruch Verlag.

Poddig, Th. (o.J.): International Quarterly Journal of Finance, ISSN 0972-4087.

Aktualisiert von: Daniel Metko