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Alumni

NameJahr der Promotion Thema der Dissertation
Dr. Richard Mertens 2017 Four Essays on the Relation between Distress Risk and Equity Returns
Dr. Sergej Uschakow 2017 Prognose von Bear- und Bull-Phasen unter der Zeit-Skalen-Dekomposition
Prof. Dr. Panagiotis Ballis-Papanastasiou 2015 Testing asset pricing models with hedge fund data and hedge fund performance
Dr. Dennis Hoffmann 2014 Langrifstige Kapitalmarktsimulationen Eine empirische Untersuchung der Eignung von Historically Consistent Neural Networks zur langfristigen Kapitalmarktsimulation im Kontext der Alterssicherung
Dr. Roman Tancar 2015 Testing asset pricing models with hedge fund data and hedge fund performance
Dr. Albina Unger 2014 The Use of Risk Budgets in Portfolio Optimization
Dr. Eduard Baitinger 2014 Neue Ansätze für das quantitative Asset Management
Dr. Marcus Deetz 2013 Zur Persistenz in der Performance von Hedge-Fonds Eine empirische Untersuchung unter Berücksichtigung klassifikationsinduzierter Probleme
Dr. Irina Sidorovitch 2010 Bewertungsmechanismen und der Stand der Integration auf dem europäischen Aktienmarkt
Dr. Johannes Hildebrandt 2009 Nichtparametrische integrierte Rendite- und Risikoprognosen im Asset Management mit Hilfe von Prädiktorselektionsverfahren
Dr. Katharina Seiler 2007 Phasenmodelle und Investmentstilanalyse von Hedge- und Investmentfonds
Dr. Ulf Brinkmann 2006 Robuste Portfoliooptimierung Eine kritische Bestandsaufnahme und ein Vergleich alternativer Verfahren
Dr. Britta Kunze 2006 Die Überwachung operationeller Risiken - Bedeutung und Aufgaben sowie Möglichkeiten und Grenzen der internen und externen Überwachungsträger deutscher Banken im Rahmen qualitativer und quantitativer Überwachung
Prof. Dr. Armin Varmaz 2006 Rentabilität im Bankensektor Identifizierung, Quantifizierung und Operationalisierung werttreibender Faktoren
Dr. Andreas Oelerich 2004 Robuste Ratingverfahren Ansätze zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren
Dr. Ingo Möller 2003 Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse
Dr. Ralph Grothmann 2002 Multi-agent market modeling based on neural networks
Prof. Dr. Peter Laudi 2002 Fusionen von Genossenschaftsbanken
Dr. Kerstin Petersmeier 2002 Kerndichte- und Kernregressionsschätzungen im Asset Management
Dr. Hubert Dichtl 2001 Ganzheitliche Gestaltung von Investmentprozessen integrierte Modellierung von Entscheidungsabläufen im Asset-Management
Dr. Claus Huber 1999 Wendepunkte in Finanzmärkten Prognose und Asset Allocation
Aktualisiert von: Daniel Metko