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Stochastische Systeme

Stochastische Systeme


• Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, bedingte Wahrscheinlichkeiten
• Zufallsvariablen
• Verteilungsfunktionen und Verteilungsdichtefunktionen
• Kenngrößen von Verteilungsfunktionen: Erwartungswert, Varianz, Quadratmittel
• Markov-Ungleichung / Tschebyscheff’sche Ungleichung
• Transformation von Zufallsvariablen
• Vektorielle Zufallsvariablen und mehrdimensionale Verteilungen: Verbund- und Randverteilungsfunktionen
• Anwendung auf Messdatenerfassung (Sampling Distribution Theorie): Punktschätzer, Gesetz der großen
Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz, Vertrauensintervalle
• Stochastische Prozesse: Musterfunktionen, stationäre und ergodische Prozesse
• Maßzahlen von Prozessen, Autokorrelation, Autokovarianz, Kreuzkorrelation
• Stochastische Signale, Theorem von Wiener, Kintchine und Einstein

wöchentlich Mi 14:00 - 17:00 NW1 H 2 - W0020 (3 SWS) Vorlesung und Übung

Es findet eine schriftliche Prüfung statt.

Aktualisiert von: Redaktion IAT